PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJAN с BUFC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AJAN с BUFC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC).

AJAN и BUFC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. BUFC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AJAN и BUFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AJAN и BUFC

2026 (YTD)20252024
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.63%6.12%7.78%
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		-1.39%5.50%10.98%

Доходность по периодам

С начала года, AJAN показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у BUFC с доходностью -1.39%.

AJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFC

1 день
0.29%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.25%
1 год
5.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

AB Conservative Buffer ETF

Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с SHVAJAN с BALTAJAN с HYSAJAN с SPY
Часто сравнивают с BUFC:
BUFC с EYEGBUFC с TAFMBUFC с ILOWBUFC с TAFIBUFC с AAPRBUFC с BUFRBUFC с HOCT

Сравнение комиссий AJAN и BUFC

AJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BUFC в 0.69%.

AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026
BUFC
AB Conservative Buffer ETF

Доходность на риск

AJAN vs. BUFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BUFC
Ранг доходности на риск BUFC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJAN c BUFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AJANBUFCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.73

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.15

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.18

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.02

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

5.35

+2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AJAN vs. BUFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJAN на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа BUFC равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJAN и BUFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AJANBUFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.73

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

1.15

+0.38

Корреляция

Корреляция между AJAN и BUFC составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJAN и BUFC

Ни AJAN, ни BUFC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AJAN и BUFC

Максимальная просадка AJAN за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки BUFC в -8.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJAN и BUFC.

Загрузка...

Показатели просадок

AJANBUFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-8.29%

+4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-5.29%

+1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-2.35%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-0.78%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

1.00%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности AJAN и BUFC

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) составляет 1.38%, в то время как у AB Conservative Buffer ETF (BUFC) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что AJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AJANBUFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.89%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

3.56%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

7.31%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

5.77%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.86%

5.77%

-1.91%