PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJAN с AMDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AJAN с AMDY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY).

AJAN и AMDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. AMDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AJAN и AMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AJAN и AMDY

2026 (YTD)20252024
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.63%6.12%7.78%
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		-4.00%53.93%-11.76%

Доходность по периодам

С начала года, AJAN показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у AMDY с доходностью -4.00%.

AJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDY

1 день
2.37%
1 месяц
8.22%
С начала года
-4.00%
6 месяцев
19.89%
1 год
68.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с SHVAJAN с BALTAJAN с HYSAJAN с SPY
Часто сравнивают с AMDY:
AMDY с AMDAMDY с NVDYAMDY с CONYAMDY с TSLYAMDY с FBYAMDY с CRFAMDY с QQQY

Сравнение комиссий AJAN и AMDY

AJAN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии AMDY в 0.99%.

AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Доходность на риск

AJAN vs. AMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AMDY
Ранг доходности на риск AMDY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJAN c AMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AJANAMDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.31

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.96

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.50

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

5.49

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AJAN vs. AMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJAN на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMDY равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJAN и AMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AJANAMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.31

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.43

+1.10

Корреляция

Корреляция между AJAN и AMDY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJAN и AMDY

AJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 94.96%.

TTM202520242023
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		0.00%0.00%0.00%0.00%
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		94.96%80.68%109.98%6.68%

Просадки

Сравнение просадок AJAN и AMDY

Максимальная просадка AJAN за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJAN и AMDY.

Загрузка...

Показатели просадок

AJANAMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-53.92%

+49.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-27.59%

+24.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-18.55%

+17.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-19.00%

+18.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

12.58%

-11.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AJAN и AMDY

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) составляет 1.38%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 11.82%. Это указывает на то, что AJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AJANAMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

11.82%

-10.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

40.68%

-38.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

52.27%

-47.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

43.79%

-39.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.86%

43.79%

-39.93%