Сравнение AIYY с HOII
AIYY (YieldMax AI Option Income Strategy ETF) and HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AIYY и HOII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -31.24%, что значительно ниже, чем у HOII с доходностью 19,132.59%.
AIYY
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- -31.24%
- 6 месяцев
- -33.10%
- 1 год
- -58.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 30,031.23%
- С начала года
- 19,132.59%
- 6 месяцев
- 17,912.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIYY и HOII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -31.24% | -19.35% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 19,132.59% | -23.54% |
Correlation
The correlation between AIYY and HOII is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIYY vs. HOII — Ранг доходности на риск
AIYY
HOII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AIYY c HOII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIYY | HOII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIYY и HOII
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки HOII в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и HOII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIYY | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -55.38% | -24.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.54% | 0.00% | -77.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.68% | -36.68% | -5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и HOII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIYY | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.04% | 34,045.59% | -33,991.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.29% | 34,045.59% | -33,995.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.29% | 34,045.59% | -33,995.30% |
Сравнение комиссий AIYY и HOII
И AIYY, и HOII имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и HOII
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 153.28%, что больше доходности HOII в 120.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 153.28% | 168.33% | 98.26% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIYY and HOII have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIYY and HOII have the same expense ratio: 0.99% per year.
AIYY has the higher dividend yield at 153.28%, compared with 120.87% for HOII.
They also come from different issuers: YieldMax and REX.
Подберите оптимальное распределение для AIYY и HOII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор