PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIYY с AMDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIYY с AMDY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AIYY (YieldMax AI Option Income Strategy ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, AIYY returned -58.91% vs 203.83% for AMDY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. AIYY charges 0.99%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.

Доходность

Сравнение доходности AIYY и AMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIYY показывает доходность -31.24%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 101.34%.

AIYY

1 день
0.23%
1 месяц
0.82%
С начала года
-31.24%
6 месяцев
-33.10%
1 год
-58.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDY

1 день
-4.73%
1 месяц
8.37%
С начала года
101.34%
6 месяцев
101.99%
1 год
203.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIYY и AMDY

2026 (YTD)202520242023
AIYY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF		-31.24%-58.98%-14.74%0.41%
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		101.34%53.93%-17.00%13.88%

Correlation

The correlation between AIYY and AMDY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2023 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AI Option Income Strategy ETF

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с AIYY:
AIYY с CONYAIYY с TSLYAIYY с APLYAIYY с OARKAIYY с SPYIAIYY с SMCYAIYY с DJIA
Часто сравнивают с AMDY:
AMDY с AMDAMDY с NVDYAMDY с CONYAMDY с TSLYAMDY с FBYAMDY с CRFAMDY с QQQY

Доходность на риск

AIYY vs. AMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIYY
Ранг доходности на риск AIYY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIYY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIYY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIYY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIYY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIYY: 33
Ранг коэф-та Мартина
AMDY
Ранг доходности на риск AMDY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDY: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIYY c AMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIYYAMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
3.65

-4.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.65
3.82

-5.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.53

-0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

7.44

-8.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

16.58

-17.77

AIYY vs. AMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIYY на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа AMDY равного 3.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIYY и AMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIYY и AMDY

Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и AMDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIYYAMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.48%

-53.92%

-25.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.33%

-27.59%

-40.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.54%

-4.73%

-72.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.68%

-17.78%

-23.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.68%

12.35%

+37.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AIYY и AMDY

Текущая волатильность для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) составляет 15.30%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 21.35%. Это указывает на то, что AIYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIYYAMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.30%

21.35%

-6.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.30%

43.63%

-4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.04%

56.19%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.29%

46.93%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.29%

46.93%

+3.36%

Сравнение комиссий AIYY и AMDY

AIYY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIYY и AMDY

Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 153.28%, что больше доходности AMDY в 65.88%

ПозицияTTM202520242023
AIYY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF		153.28%168.33%98.26%0.00%
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		65.88%80.68%109.98%6.68%

Часто задаваемые вопросы

AIYY and AMDY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDY has higher volatility (21.35%) compared to AIYY (15.30%). In terms of maximum drawdown, AIYY dropped -79.48% vs AMDY's -53.92%.

On 1-year performance, AMDY leads with 203.83% vs -58.91% for AIYY. On fees, AIYY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, AIYY has been the lower-risk option at 15.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 203.83% return vs -58.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.

AIYY has the higher dividend yield at 153.28%, compared with 65.88% for AMDY.

They also come from different issuers: YieldMax and YieldMax ETFs. Their fees differ too: 0.99% for AIYY and 1.23% for AMDY.

AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIYY и AMDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор