PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVSX с TAFTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVSX с TAFTX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AIVSX (American Funds Investment Company of America Class A) and TAFTX (American Funds Tax-Exempt Fund of California) are both mutual funds - AIVSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Funds, while TAFTX is a Municipal Bonds fund managed by American Funds. Over the past 10 years, AIVSX returned 14.25%/yr vs 2.00%/yr for TAFTX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. AIVSX charges 0.55%/yr vs 0.57%/yr for TAFTX.

Доходность

Сравнение доходности AIVSX и TAFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVSX показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у TAFTX с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции AIVSX превзошли акции TAFTX по среднегодовой доходности: 14.25% против 2.00% соответственно.

AIVSX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.22%
С начала года
7.93%
6 месяцев
7.01%
1 год
19.97%
3 года*
22.65%
5 лет*
14.15%
10 лет*
14.25%

TAFTX

1 день
0.12%
1 месяц
1.22%
С начала года
1.70%
6 месяцев
2.10%
1 год
7.13%
3 года*
4.09%
5 лет*
0.89%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVSX и TAFTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		7.93%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%
TAFTX
American Funds Tax-Exempt Fund of California		1.70%4.73%2.31%5.76%-9.78%1.88%4.43%7.33%0.71%5.96%

Correlation

The correlation between AIVSX and TAFTX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г.

-0.00

The correlation between AIVSX and TAFTX shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Investment Company of America Class A

American Funds Tax-Exempt Fund of California

Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AGTHXAIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с SCHDAIVSX с VT
Часто сравнивают с TAFTX:
TAFTX с ACTHXTAFTX с CMFTAFTX с TFCYXTAFTX с AMCPXTAFTX с DFSMXTAFTX с ANCFXTAFTX с ABALX

Доходность на риск

AIVSX vs. TAFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
TAFTX
Ранг доходности на риск TAFTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFTX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFTX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFTX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFTX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVSX c TAFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIVSXTAFTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.57

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
4.01

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.63

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

2.35

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

8.19

+0.53

AIVSX vs. TAFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVSX на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа TAFTX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVSX и TAFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIVSX и TAFTX

Максимальная просадка AIVSX за все время составила -50.90%, что больше максимальной просадки TAFTX в -18.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVSX и TAFTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVSXTAFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.90%

-18.83%

-32.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-3.05%

-7.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.40%

-5.66%

-11.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-14.82%

-9.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

-14.82%

-16.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-0.34%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-1.93%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

0.87%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVSX и TAFTX

American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что AIVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVSXTAFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

0.80%

+4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

2.15%

+8.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

2.79%

+10.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

4.05%

+12.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

3.92%

+12.67%

Сравнение комиссий AIVSX и TAFTX

AIVSX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TAFTX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVSX и TAFTX

Дивидендная доходность AIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности TAFTX в 3.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		9.29%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%
TAFTX
American Funds Tax-Exempt Fund of California		3.03%3.96%2.64%2.19%1.82%2.19%2.65%3.15%2.93%2.95%3.13%3.32%

Часто задаваемые вопросы

AIVSX and TAFTX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIVSX has higher volatility (5.12%) compared to TAFTX (0.80%). In terms of maximum drawdown, AIVSX dropped -50.90% vs TAFTX's -18.83%.

TAFTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVSX и TAFTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор