PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAFTX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAFTX с ABALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

TAFTX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 окт. 1986 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности TAFTX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAFTX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAFTX
American Funds Tax-Exempt Fund of California		-0.58%4.73%2.31%5.76%-9.78%1.88%4.43%7.33%0.71%5.96%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, TAFTX показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции TAFTX уступали акциям ABALX по среднегодовой доходности: 1.97% против 9.17% соответственно.

TAFTX

1 день
0.24%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.36%
3 года*
3.22%
5 лет*
0.71%
10 лет*
1.97%

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax-Exempt Fund of California

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с TAFTX:
TAFTX с ACTHXTAFTX с CMFTAFTX с LSMSXTAFTX с FHMIXTAFTX с ANCFXTAFTX с TFCYXTAFTX с FXIEX
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий TAFTX и ABALX

TAFTX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.

TAFTX
American Funds Tax-Exempt Fund of California
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A

Доходность на риск

TAFTX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAFTX
Ранг доходности на риск TAFTX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFTX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFTX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFTX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFTX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFTX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAFTX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAFTXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.56

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.28

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

2.43

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

10.15

-7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAFTX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAFTX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа ABALX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAFTX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAFTXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.56

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.79

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.87

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.79

+0.48

Корреляция

Корреляция между TAFTX и ABALX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAFTX и ABALX

Дивидендная доходность TAFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAFTX
American Funds Tax-Exempt Fund of California		3.04%3.96%2.64%2.19%1.82%2.19%2.65%3.15%2.93%2.95%3.13%3.32%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок TAFTX и ABALX

Максимальная просадка TAFTX за все время составила -18.83%, что меньше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFTX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAFTXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.83%

-40.20%

+21.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.20%

-7.33%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.82%

-18.76%

+3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.82%

-22.34%

+7.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-5.37%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-3.86%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.76%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TAFTX и ABALX

Текущая волатильность для American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) составляет 1.18%, в то время как у American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что TAFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAFTXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

3.89%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.71%

6.96%

-5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.17%

11.22%

-6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

10.45%

-6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.90%

10.63%

-6.73%