PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVL с VFVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVL с VFVA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIVL (WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund) and VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, AIVL returned 7.05%/yr vs 9.77%/yr for VFVA. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AIVL charges 0.38%/yr vs 0.13%/yr for VFVA.

Доходность

Сравнение доходности AIVL и VFVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AIVL показывает доходность 10.60%, а VFVA немного выше – 11.00%.

AIVL

1 день
0.01%
1 месяц
2.83%
С начала года
10.60%
6 месяцев
11.55%
1 год
16.62%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.05%
10 лет*
8.24%

VFVA

1 день
1.37%
1 месяц
1.62%
С начала года
11.00%
6 месяцев
12.16%
1 год
31.00%
3 года*
18.31%
5 лет*
9.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVL и VFVA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund		10.60%9.72%13.49%7.17%-7.26%24.30%-5.82%24.40%-10.51%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		11.00%14.77%7.67%17.37%-3.96%36.94%2.28%25.42%-15.61%

Correlation

The correlation between AIVL and VFVA is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.87

The correlation between AIVL and VFVA has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIVL и VFVA

Секторы
AIVL
VFVA

Финансовые услуги

18.2%
25.7%

Технологии

17.9%
14.5%

Промышленность

15.8%
7.6%

Здравоохранение

13.2%
14.9%

Коммунальные услуги

9.3%

-

Потребительский защитный сектор

8.9%
7.1%

Сырьевые материалы

5.7%
3.3%

Коммуникационные услуги

4.3%
6.2%

Потребительский циклический сектор

3.5%
13.1%

Энергетика

2.4%
7.3%

Недвижимость

0.9%
0.4%

Финансовые услуги

AIVL
18.2%
VFVA
25.7%

Технологии

AIVL
17.9%
VFVA
14.5%

Промышленность

AIVL
15.8%
VFVA
7.6%

Здравоохранение

AIVL
13.2%
VFVA
14.9%

Коммунальные услуги

AIVL
9.3%
VFVA

-

Потребительский защитный сектор

AIVL
8.9%
VFVA
7.1%

Сырьевые материалы

AIVL
5.7%
VFVA
3.3%

Коммуникационные услуги

AIVL
4.3%
VFVA
6.2%

Потребительский циклический сектор

AIVL
3.5%
VFVA
13.1%

Энергетика

AIVL
2.4%
VFVA
7.3%

Недвижимость

AIVL
0.9%
VFVA
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund

Vanguard U.S. Value Factor ETF

Часто сравнивают с AIVL:
AIVL с AIQAIVL с AIVIAIVL с CGDVAIVL с VWRA.LAIVL с AOAAIVL с FLRTAIVL с JEPQ
Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с VFQYVFVA с SCHDVFVA с VIGVFVA с SPYVFVA с JEPI

Доходность на риск

AIVL vs. VFVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVL
Ранг доходности на риск AIVL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVL: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVL c VFVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVLVFVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.03

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.96

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

3.64

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

11.54

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVL vs. VFVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVL на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFVA равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVL и VFVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVLVFVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.03

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.49

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.43

-0.01

Просадки

Сравнение просадок AIVL и VFVA

Максимальная просадка AIVL за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVL и VFVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVLVFVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.48%

-48.58%

-13.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-8.55%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-24.07%

+9.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.08%

-24.07%

+4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.16%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-7.31%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.69%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVL и VFVA

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) составляет 2.98%, в то время как у Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что AIVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVLVFVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

3.56%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

9.90%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

15.33%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

20.19%

-5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

24.31%

-6.97%

Сравнение комиссий AIVL и VFVA

AIVL берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VFVA в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVL и VFVA

Дивидендная доходность AIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности VFVA в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund		1.45%1.61%2.13%2.43%2.08%2.75%3.55%3.25%4.18%3.16%3.20%3.41%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		1.92%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIVL and VFVA have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFVA has higher volatility (3.56%) compared to AIVL (2.98%). In terms of maximum drawdown, AIVL dropped -62.48% vs VFVA's -48.58%.

On 5-year performance, VFVA leads with 9.77% vs 7.05% for AIVL. On fees, VFVA is cheaper at 0.13% per year. On volatility, AIVL has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFVA has performed better with a 9.77% return vs 7.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFVA is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.38% for AIVL.

VFVA has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 1.45% for AIVL.

They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for AIVL and 0.13% for VFVA.

VFVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVL и VFVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор