Сравнение AIVL с VEGI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI).
AIVL и VEGI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIVL - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. VEGI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности AIVL и VEGI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIVL и VEGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVL WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund | 1.90% | 9.72% | 13.49% | 7.17% | -7.26% | 24.30% | -5.82% | 24.40% | -9.57% | 13.77% |
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | 18.25% | 11.34% | -4.85% | -8.59% | 6.34% | 21.56% | 20.06% | 13.52% | -9.76% | 19.79% |
Доходность по периодам
С начала года, AIVL показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у VEGI с доходностью 18.25%. За последние 10 лет акции AIVL уступали акциям VEGI по среднегодовой доходности: 7.51% против 9.60% соответственно.
AIVL
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 7.51%
VEGI
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 18.25%
- 6 месяцев
- 19.35%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIVL и VEGI
AIVL берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии VEGI в 0.39%.
Доходность на риск
AIVL vs. VEGI — Ранг доходности на риск
AIVL
VEGI
Сравнение AIVL c VEGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIVL | VEGI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.44 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 2.20 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.28 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 2.43 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 7.06 | -4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIVL | VEGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.44 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.26 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.51 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.35 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между AIVL и VEGI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVL и VEGI
Дивидендная доходность AIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности VEGI в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVL WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund | 1.58% | 1.61% | 2.13% | 2.43% | 2.08% | 2.75% | 3.55% | 3.25% | 4.18% | 3.16% | 3.20% | 3.41% |
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | 1.97% | 2.33% | 2.62% | 2.54% | 1.49% | 1.46% | 1.55% | 1.84% | 2.02% | 1.75% | 2.13% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок AIVL и VEGI
Максимальная просадка AIVL за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки VEGI в -37.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVL и VEGI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIVL | VEGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.48% | -37.37% | -25.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -10.60% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.08% | -28.86% | +9.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | -37.37% | -3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -3.29% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -9.89% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.65% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIVL и VEGI
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) составляет 4.89%, в то время как у iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что AIVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIVL | VEGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 5.37% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 11.29% | -2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 17.38% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 17.86% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 18.92% | -1.60% |