Сравнение AIVL с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
AIVL и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIVL - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AIVL и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIVL и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVL WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund | 1.90% | 9.72% | 13.49% | 7.17% | -7.26% | 24.30% | -5.82% | 24.40% | -9.57% | 13.77% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Доходность по периодам
С начала года, AIVL показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции AIVL превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 7.51% против 2.41% соответственно.
AIVL
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 7.51%
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIVL и USFR
AIVL берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Доходность на риск
AIVL vs. USFR — Ранг доходности на риск
AIVL
USFR
Сравнение AIVL c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIVL | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 14.37 | -13.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 42.77 | -41.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 10.64 | -9.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 103.21 | -102.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 658.56 | -655.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIVL | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 14.37 | -13.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 8.63 | -8.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 3.00 | -2.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.57 | -1.17 |
Корреляция
Корреляция между AIVL и USFR составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVL и USFR
Дивидендная доходность AIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVL WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund | 1.58% | 1.61% | 2.13% | 2.43% | 2.08% | 2.75% | 3.55% | 3.25% | 4.18% | 3.16% | 3.20% | 3.41% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIVL и USFR
Максимальная просадка AIVL за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVL и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIVL | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.48% | -1.36% | -61.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -0.04% | -12.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.08% | -0.18% | -18.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | -0.80% | -40.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | 0.00% | -5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -0.16% | -7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 0.01% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIVL и USFR
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что AIVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIVL | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 0.08% | +4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 0.19% | +8.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 0.29% | +15.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 0.41% | +14.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 0.81% | +16.51% |