PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVL с TMDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVL с TMDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIVL (WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund) and TMDV (ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. AIVL is actively managed, while TMDV is passively managed. Over the past 5 years, AIVL returned 7.05%/yr vs 2.57%/yr for TMDV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AIVL charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for TMDV.

Доходность

Сравнение доходности AIVL и TMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVL показывает доходность 10.60%, что значительно выше, чем у TMDV с доходностью 5.35%.

AIVL

1 день
0.01%
1 месяц
2.83%
С начала года
10.60%
6 месяцев
11.55%
1 год
16.62%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.05%
10 лет*
8.24%

TMDV

1 день
0.78%
1 месяц
-0.16%
С начала года
5.35%
6 месяцев
5.47%
1 год
7.43%
3 года*
5.43%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVL и TMDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund		10.60%9.72%13.49%7.17%-7.26%24.30%-5.82%3.21%
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		5.35%2.91%2.64%2.25%-5.10%23.45%4.82%3.26%

Correlation

The correlation between AIVL and TMDV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.90

The correlation between AIVL and TMDV shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AIVL и TMDV

Секторы
AIVL
TMDV

Финансовые услуги

18.2%
16.0%

Технологии

17.9%
1.5%

Промышленность

15.8%
15.9%

Здравоохранение

13.2%
5.6%

Коммунальные услуги

9.3%
12.3%

Потребительский защитный сектор

8.9%
23.8%

Сырьевые материалы

5.7%
11.7%

Коммуникационные услуги

4.3%

-

Потребительский циклический сектор

3.5%
5.8%

Энергетика

2.4%
3.0%

Недвижимость

0.9%
4.6%

Финансовые услуги

AIVL
18.2%
TMDV
16.0%

Технологии

AIVL
17.9%
TMDV
1.5%

Промышленность

AIVL
15.8%
TMDV
15.9%

Здравоохранение

AIVL
13.2%
TMDV
5.6%

Коммунальные услуги

AIVL
9.3%
TMDV
12.3%

Потребительский защитный сектор

AIVL
8.9%
TMDV
23.8%

Сырьевые материалы

AIVL
5.7%
TMDV
11.7%

Коммуникационные услуги

AIVL
4.3%
TMDV

-

Потребительский циклический сектор

AIVL
3.5%
TMDV
5.8%

Энергетика

AIVL
2.4%
TMDV
3.0%

Недвижимость

AIVL
0.9%
TMDV
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с AIVL:
AIVL с AIQAIVL с AIVIAIVL с CGDVAIVL с VWRA.LAIVL с AOAAIVL с FLRTAIVL с JEPQ
Часто сравнивают с TMDV:
TMDV с TDVTMDV с REGLTMDV с UDITMDV с AMAGXTMDV с SPYTMDV с VDCTMDV с QQQ

Доходность на риск

AIVL vs. TMDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVL
Ранг доходности на риск AIVL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVL: 5151
Ранг коэф-та Мартина
TMDV
Ранг доходности на риск TMDV: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDV: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVL c TMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVLTMDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
0.62

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.00

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.11

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

0.76

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

1.86

+6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVL vs. TMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVL на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа TMDV равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVL и TMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVLTMDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.62

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.18

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.31

+0.11

Просадки

Сравнение просадок AIVL и TMDV

Максимальная просадка AIVL за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки TMDV в -33.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVL и TMDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVLTMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.48%

-33.42%

-29.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-9.82%

+1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-16.02%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.08%

-17.11%

-1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-5.82%

+5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-5.43%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

4.00%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVL и TMDV

WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) имеют волатильность 2.98% и 2.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVLTMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

2.91%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

8.55%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

12.11%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

14.43%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

18.64%

-1.30%

Сравнение комиссий AIVL и TMDV

AIVL берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии TMDV в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVL и TMDV

Дивидендная доходность AIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности TMDV в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund		1.45%1.61%2.13%2.43%2.08%2.75%3.55%3.25%4.18%3.16%3.20%3.41%
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		2.60%2.65%2.70%2.45%2.46%2.14%2.28%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIVL and TMDV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIVL has higher volatility (2.98%) compared to TMDV (2.91%). In terms of maximum drawdown, AIVL dropped -62.48% vs TMDV's -33.42%.

On 5-year performance, AIVL leads with 7.05% vs 2.57% for TMDV. On fees, TMDV is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIVL has performed better with a 7.05% return vs 2.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMDV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for AIVL.

TMDV has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 1.45% for AIVL.

They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 0.38% for AIVL and 0.35% for TMDV.

AIVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVL и TMDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор