Сравнение AIVL с MDYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV).
AIVL и MDYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIVL - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. MDYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности AIVL и MDYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIVL и MDYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVL WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund | 1.90% | 9.72% | 13.49% | 7.17% | -7.26% | 24.30% | -5.82% | 24.40% | -9.57% | 13.77% |
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 1.55% | 7.45% | 11.48% | 15.35% | -7.19% | 30.51% | 3.68% | 25.89% | -11.95% | 12.31% |
Доходность по периодам
С начала года, AIVL показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у MDYV с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции AIVL уступали акциям MDYV по среднегодовой доходности: 7.51% против 10.01% соответственно.
AIVL
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 7.51%
MDYV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIVL и MDYV
AIVL берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии MDYV в 0.15%.
Доходность на риск
AIVL vs. MDYV — Ранг доходности на риск
AIVL
MDYV
Сравнение AIVL c MDYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIVL | MDYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.63 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.03 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.14 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 0.91 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 3.41 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIVL | MDYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.63 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.37 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.46 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между AIVL и MDYV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVL и MDYV
Дивидендная доходность AIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности MDYV в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVL WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund | 1.58% | 1.61% | 2.13% | 2.43% | 2.08% | 2.75% | 3.55% | 3.25% | 4.18% | 3.16% | 3.20% | 3.41% |
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 1.86% | 1.72% | 1.89% | 1.59% | 1.90% | 1.74% | 1.69% | 1.83% | 2.28% | 2.48% | 1.83% | 4.31% |
Просадки
Сравнение просадок AIVL и MDYV
Максимальная просадка AIVL за все время составила -62.48%, примерно равная максимальной просадке MDYV в -60.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVL и MDYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIVL | MDYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.48% | -60.71% | -1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -14.55% | +2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.08% | -22.58% | +3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | -45.90% | +4.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -7.10% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -8.68% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.88% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIVL и MDYV
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) составляет 4.89%, в то время как у SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что AIVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIVL | MDYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 5.30% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 11.44% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 20.68% | -5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 19.57% | -4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 21.90% | -4.58% |