PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIVL с KTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVL с KTEC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AIVL (WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund) and KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) are both exchange-traded funds - AIVL is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by WisdomTree, while KTEC is a China Equities fund tracking the Hang Seng Tech Index. AIVL is actively managed, while KTEC is passively managed. Over the past 5 years, AIVL returned 8.89%/yr vs -9.80%/yr for KTEC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. AIVL charges 0.38%/yr vs 0.69%/yr for KTEC.

Доходность

Сравнение доходности AIVL и KTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVL показывает доходность 16.04%, что значительно выше, чем у KTEC с доходностью -14.33%.

AIVL

1 день
1.46%
1 месяц
2.74%
6 месяцев
12.09%
С начала года
16.04%
1 год
19.69%
3 года*
14.26%
5 лет*
8.89%
10 лет*
8.24%

KTEC

1 день
1.63%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
-19.96%
С начала года
-14.33%
1 год
-16.00%
3 года*
3.03%
5 лет*
-9.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVL и KTEC

2026 (YTD)20252024202320222021
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund		16.04%9.72%13.49%7.17%-7.26%2.65%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-14.33%21.01%16.13%-10.41%-26.12%-29.98%

Correlation

The correlation between AIVL and KTEC is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г.

0.32

Сравнение распределения секторов AIVL и KTEC

Секторы
AIVL
KTEC

Технологии

21.3%
35.3%

Финансовые услуги

17.9%

-

Промышленность

15.5%
8.3%

Здравоохранение

12.0%
1.9%

Коммунальные услуги

8.9%

-

Потребительский защитный сектор

7.8%

-

Сырьевые материалы

4.6%

-

Коммуникационные услуги

4.2%
18.0%

Потребительский циклический сектор

3.1%
35.3%

Энергетика

3.1%

-

Недвижимость

1.5%

-

Технологии

AIVL
21.3%
KTEC
35.3%

Финансовые услуги

AIVL
17.9%
KTEC

-

Промышленность

AIVL
15.5%
KTEC
8.3%

Здравоохранение

AIVL
12.0%
KTEC
1.9%

Коммунальные услуги

AIVL
8.9%
KTEC

-

Потребительский защитный сектор

AIVL
7.8%
KTEC

-

Сырьевые материалы

AIVL
4.6%
KTEC

-

Коммуникационные услуги

AIVL
4.2%
KTEC
18.0%

Потребительский циклический сектор

AIVL
3.1%
KTEC
35.3%

Энергетика

AIVL
3.1%
KTEC

-

Недвижимость

AIVL
1.5%
KTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

Часто сравнивают с AIVL:
AIVL с AIVIAIVL с AIQAIVL с CGDVAIVL с FLRTAIVL с AOAAIVL с JEPQAIVL с VWRA.L
Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с MCHIKTEC с ^HSIKTEC с TCHIKTEC с HSTE.LKTEC с FDVKTEC с WEX

Доходность на риск

AIVL vs. KTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVL
Ранг доходности на риск AIVL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVL c KTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIVLKTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
-0.58

+2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
-0.69

+3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.92

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

-0.44

+2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

-0.82

+10.99

AIVL vs. KTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVL на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа KTEC равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVL и KTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIVL и KTEC

Максимальная просадка AIVL за все время составила -62.48%, что меньше максимальной просадки KTEC в -66.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVL и KTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVLKTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.48%

-66.90%

+4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-36.49%

+28.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-36.49%

+22.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.08%

-63.45%

+44.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-45.94%

+45.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-44.03%

+36.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

19.54%

-17.60%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVL и KTEC

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) составляет 3.86%, в то время как у KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что AIVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVLKTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

7.19%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

19.89%

-10.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

27.89%

-16.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

43.15%

-28.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

42.86%

-25.53%

Сравнение комиссий AIVL и KTEC

AIVL берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии KTEC в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVL и KTEC

Дивидендная доходность AIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности KTEC в 3.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund		1.46%1.61%2.13%2.43%2.08%2.75%3.55%3.25%4.18%3.16%3.20%3.41%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		3.92%3.36%0.27%0.81%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIVL and KTEC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTEC has higher volatility (7.19%) compared to AIVL (3.86%). In terms of maximum drawdown, AIVL dropped -62.48% vs KTEC's -66.90%.

On 5-year performance, AIVL leads with 8.89% vs -9.80% for KTEC. On fees, AIVL is cheaper at 0.38% per year. On volatility, AIVL has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIVL has performed better with a 8.89% return vs -9.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIVL is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.69% for KTEC.

KTEC has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 1.46% for AIVL.

AIVL is categorized as Mid Cap Value Equities, while KTEC is China Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and KraneShares. Their fees differ too: 0.38% for AIVL and 0.69% for KTEC.

AIVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVL и KTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор