PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIVL с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIVL и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIVL и DXJ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund
1.90%9.72%13.49%7.17%-7.26%24.30%-5.82%24.40%-9.57%13.77%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
12.49%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Доходность по периодам

С начала года, AIVL показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 12.49%. За последние 10 лет акции AIVL уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 7.51% против 17.51% соответственно.


AIVL

1 день
0.95%
1 месяц
-5.24%
С начала года
1.90%
6 месяцев
2.84%
1 год
8.11%
3 года*
10.67%
5 лет*
6.70%
10 лет*
7.51%

DXJ

1 день
2.26%
1 месяц
-2.82%
С начала года
12.49%
6 месяцев
28.11%
1 год
50.78%
3 года*
35.37%
5 лет*
24.88%
10 лет*
17.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Сравнение комиссий AIVL и DXJ

AIVL берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.


Доходность на риск

AIVL vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIVL
Ранг доходности на риск AIVL: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVL: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVL: 3232
Ранг коэф-та Мартина

DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVL c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIVLDXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

2.24

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

2.88

-2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.45

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

3.91

-3.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.93

15.24

-12.32

AIVL vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVL на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVL и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIVLDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

2.24

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.32

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.86

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.41

-0.01

Корреляция

Корреляция между AIVL и DXJ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVL и DXJ

Дивидендная доходность AIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности DXJ в 1.15%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund
1.58%1.61%2.13%2.43%2.08%2.75%3.55%3.25%4.18%3.16%3.20%3.41%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
1.15%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Просадки

Сравнение просадок AIVL и DXJ

Максимальная просадка AIVL за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVL и DXJ.


Загрузка...

Показатели просадок


AIVLDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.48%

-49.63%

-12.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-12.65%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.08%

-22.19%

+3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.16%

-39.14%

-2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-4.69%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-14.44%

+6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.25%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVL и DXJ

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) составляет 4.89%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что AIVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AIVLDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

7.27%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

13.82%

-5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

22.85%

-7.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

18.93%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

20.51%

-3.19%