PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVL с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVL с DXJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIVL (WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - AIVL is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by WisdomTree, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. AIVL is actively managed, while DXJ is passively managed. Over the past 10 years, AIVL returned 8.24%/yr vs 18.20%/yr for DXJ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIVL charges 0.38%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности AIVL и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVL показывает доходность 10.60%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 20.35%. За последние 10 лет акции AIVL уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 8.24% против 18.20% соответственно.

AIVL

1 день
0.01%
1 месяц
2.83%
С начала года
10.60%
6 месяцев
11.55%
1 год
16.62%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.05%
10 лет*
8.24%

DXJ

1 день
0.59%
1 месяц
6.44%
С начала года
20.35%
6 месяцев
23.80%
1 год
56.31%
3 года*
33.61%
5 лет*
26.28%
10 лет*
18.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVL и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund		10.60%9.72%13.49%7.17%-7.26%24.30%-5.82%24.40%-9.57%13.77%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		20.35%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between AIVL and DXJ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.59

The correlation between AIVL and DXJ shifts across timeframes, from 0.44 (3 years) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AIVL и DXJ

Секторы
AIVL
DXJ

Финансовые услуги

18.2%
18.3%

Технологии

17.9%
12.9%

Промышленность

15.8%
27.4%

Здравоохранение

13.2%
6.8%

Коммунальные услуги

9.3%
0.1%

Потребительский защитный сектор

8.9%
4.7%

Сырьевые материалы

5.7%
8.5%

Коммуникационные услуги

4.3%
2.7%

Потребительский циклический сектор

3.5%
15.6%

Энергетика

2.4%
1.7%

Недвижимость

0.9%

-

Финансовые услуги

AIVL
18.2%
DXJ
18.3%

Технологии

AIVL
17.9%
DXJ
12.9%

Промышленность

AIVL
15.8%
DXJ
27.4%

Здравоохранение

AIVL
13.2%
DXJ
6.8%

Коммунальные услуги

AIVL
9.3%
DXJ
0.1%

Потребительский защитный сектор

AIVL
8.9%
DXJ
4.7%

Сырьевые материалы

AIVL
5.7%
DXJ
8.5%

Коммуникационные услуги

AIVL
4.3%
DXJ
2.7%

Потребительский циклический сектор

AIVL
3.5%
DXJ
15.6%

Энергетика

AIVL
2.4%
DXJ
1.7%

Недвижимость

AIVL
0.9%
DXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с AIVL:
AIVL с AIQAIVL с AIVIAIVL с CGDVAIVL с VWRA.LAIVL с AOAAIVL с FLRTAIVL с JEPQ
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

AIVL vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVL
Ранг доходности на риск AIVL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVL: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVL c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVLDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
3.25

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
4.36

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.59

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

5.15

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

20.14

-11.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVL vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVL на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVL и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVLDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

3.25

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.39

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.90

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.43

-0.01

Просадки

Сравнение просадок AIVL и DXJ

Максимальная просадка AIVL за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVL и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVLDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.48%

-49.63%

-12.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-10.98%

+3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-22.19%

+7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.08%

-22.19%

+3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.16%

-39.14%

-2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

0.00%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-14.34%

+6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.80%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVL и DXJ

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) составляет 2.98%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что AIVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVLDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

3.40%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

13.10%

-4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

17.44%

-6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

18.96%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

20.18%

-2.84%

Сравнение комиссий AIVL и DXJ

AIVL берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVL и DXJ

Дивидендная доходность AIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности DXJ в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund		1.45%1.61%2.13%2.43%2.08%2.75%3.55%3.25%4.18%3.16%3.20%3.41%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.07%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Часто задаваемые вопросы

AIVL and DXJ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJ has higher volatility (3.40%) compared to AIVL (2.98%). In terms of maximum drawdown, AIVL dropped -62.48% vs DXJ's -49.63%.

On 10-year performance, DXJ leads with 18.20% vs 8.24% for AIVL. On fees, AIVL is cheaper at 0.38% per year. On volatility, AIVL has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.20% return vs 8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIVL is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

AIVL has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.07% for DXJ.

AIVL is categorized as Mid Cap Value Equities, while DXJ is Japan Equities. Their fees differ too: 0.38% for AIVL and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVL и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор