Сравнение AIVL с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
AIVL и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIVL - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности AIVL и DXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIVL и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVL WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund | 1.90% | 9.72% | 13.49% | 7.17% | -7.26% | 24.30% | -5.82% | 24.40% | -9.57% | 13.77% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 12.49% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
Доходность по периодам
С начала года, AIVL показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 12.49%. За последние 10 лет акции AIVL уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 7.51% против 17.51% соответственно.
AIVL
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 7.51%
DXJ
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 28.11%
- 1 год
- 50.78%
- 3 года*
- 35.37%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 17.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIVL и DXJ
AIVL берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.
Доходность на риск
AIVL vs. DXJ — Ранг доходности на риск
AIVL
DXJ
Сравнение AIVL c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIVL | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 2.24 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 2.88 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.45 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 3.91 | -3.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 15.24 | -12.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIVL | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 2.24 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 1.32 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.86 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.41 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между AIVL и DXJ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVL и DXJ
Дивидендная доходность AIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности DXJ в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVL WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund | 1.58% | 1.61% | 2.13% | 2.43% | 2.08% | 2.75% | 3.55% | 3.25% | 4.18% | 3.16% | 3.20% | 3.41% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.15% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок AIVL и DXJ
Максимальная просадка AIVL за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVL и DXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIVL | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.48% | -49.63% | -12.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -12.65% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.08% | -22.19% | +3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | -39.14% | -2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -4.69% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -14.44% | +6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.25% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIVL и DXJ
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) составляет 4.89%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что AIVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIVL | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 7.27% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 13.82% | -5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 22.85% | -7.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 18.93% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 20.51% | -3.19% |