Сравнение AIVI с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
AIVI и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIVI - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AIVI и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIVI и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVI WisdomTree International Al Enhanced Value Fund | 5.56% | 38.68% | 2.07% | 18.11% | -9.78% | 9.33% | -1.28% | 17.55% | -9.25% | 20.63% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Доходность по периодам
С начала года, AIVI показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции AIVI превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 8.48% против 2.41% соответственно.
AIVI
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 12.20%
- 1 год
- 30.90%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 8.48%
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIVI и USFR
AIVI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Доходность на риск
AIVI vs. USFR — Ранг доходности на риск
AIVI
USFR
Сравнение AIVI c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIVI | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 14.37 | -12.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 42.77 | -40.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 10.64 | -9.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 103.21 | -100.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 658.56 | -648.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIVI | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 14.37 | -12.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 8.63 | -7.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 3.00 | -2.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 1.57 | -1.34 |
Корреляция
Корреляция между AIVI и USFR составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVI и USFR
Дивидендная доходность AIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVI WisdomTree International Al Enhanced Value Fund | 4.37% | 4.70% | 4.94% | 5.05% | 4.32% | 5.53% | 3.50% | 4.31% | 4.21% | 3.65% | 3.98% | 4.23% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIVI и USFR
Максимальная просадка AIVI за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVI и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIVI | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -1.36% | -64.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -0.04% | -10.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.05% | -0.18% | -27.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.42% | -0.80% | -34.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | 0.00% | -6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.65% | -0.16% | -15.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 0.01% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIVI и USFR
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что AIVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIVI | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 0.08% | +6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 0.19% | +9.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 0.29% | +15.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 0.41% | +14.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 0.81% | +15.65% |