Сравнение AIVI с IVLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU).
AIVI и IVLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIVI - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. IVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Enhanced Value. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AIVI и IVLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIVI и IVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVI WisdomTree International Al Enhanced Value Fund | 5.56% | 38.68% | 2.07% | 18.11% | -9.78% | 9.33% | -1.28% | 17.55% | -9.25% | 20.63% |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 6.02% | 46.09% | 6.76% | 20.07% | -5.73% | 15.60% | -4.50% | 15.60% | -15.10% | 23.10% |
Доходность по периодам
С начала года, AIVI показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у IVLU с доходностью 6.02%. За последние 10 лет акции AIVI уступали акциям IVLU по среднегодовой доходности: 8.48% против 10.76% соответственно.
AIVI
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 12.20%
- 1 год
- 30.90%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 8.48%
IVLU
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 15.03%
- 1 год
- 38.64%
- 3 года*
- 22.89%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIVI и IVLU
AIVI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IVLU в 0.30%.
Доходность на риск
AIVI vs. IVLU — Ранг доходности на риск
AIVI
IVLU
Сравнение AIVI c IVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIVI | IVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 2.15 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 2.85 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.43 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 3.24 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 12.46 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIVI | IVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 2.15 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.87 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.61 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.45 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между AIVI и IVLU составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVI и IVLU
Дивидендная доходность AIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности IVLU в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVI WisdomTree International Al Enhanced Value Fund | 4.37% | 4.70% | 4.94% | 5.05% | 4.32% | 5.53% | 3.50% | 4.31% | 4.21% | 3.65% | 3.98% | 4.23% |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 3.50% | 3.71% | 4.46% | 4.69% | 3.59% | 3.47% | 2.05% | 3.53% | 2.82% | 2.87% | 2.53% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок AIVI и IVLU
Максимальная просадка AIVI за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVI и IVLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIVI | IVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -41.85% | -24.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -11.89% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.05% | -26.04% | -2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.42% | -41.85% | +6.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -6.21% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.65% | -8.69% | -6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.09% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIVI и IVLU
Текущая волатильность для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) составляет 6.48%, в то время как у iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что AIVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIVI | IVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 7.14% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 11.26% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 18.05% | -2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 16.35% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 17.65% | -1.19% |