Сравнение AIVI с GMOI
AIVI (WisdomTree International Al Enhanced Value Fund) and GMOI (GMO International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. AIVI is actively managed, while GMOI is passively managed. Over the past year, AIVI returned 24.84% vs 34.97% for GMOI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AIVI charges 0.58%/yr vs 0.60%/yr for GMOI.
Доходность
Сравнение доходности AIVI и GMOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIVI показывает доходность 10.60%, что значительно ниже, чем у GMOI с доходностью 11.64%.
AIVI
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 10.60%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 9.67%
GMOI
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 34.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIVI и GMOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIVI WisdomTree International Al Enhanced Value Fund | 10.60% | 38.68% | -5.70% |
GMOI GMO International Value ETF | 11.64% | 45.64% | -4.48% |
Correlation
The correlation between AIVI and GMOI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between AIVI and GMOI has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIVI vs. GMOI — Ранг доходности на риск
AIVI
GMOI
Сравнение AIVI c GMOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и GMO International Value ETF (GMOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIVI | GMOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.46 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 4.20 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 16.42 | -8.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIVI и GMOI
Максимальная просадка AIVI за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки GMOI в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVI и GMOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIVI | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -14.67% | -51.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -8.36% | -2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -2.53% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.49% | -1.69% | -13.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.14% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIVI и GMOI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и GMO International Value ETF (GMOI) имеют волатильность 4.00% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIVI | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 4.02% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 10.70% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 13.40% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 15.55% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 15.55% | +0.61% |
Сравнение комиссий AIVI и GMOI
AIVI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии GMOI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVI и GMOI
Дивидендная доходность AIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности GMOI в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVI WisdomTree International Al Enhanced Value Fund | 5.26% | 4.70% | 4.94% | 5.05% | 4.32% | 5.53% | 3.50% | 4.31% | 4.21% | 3.65% | 3.98% | 4.23% |
GMOI GMO International Value ETF | 2.45% | 2.74% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIVI and GMOI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMOI has higher volatility (4.02%) compared to AIVI (4.00%). In terms of maximum drawdown, AIVI dropped -65.98% vs GMOI's -14.67%.
On 1-year performance, GMOI leads with 34.97% vs 24.84% for AIVI. On fees, AIVI is cheaper at 0.58% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GMOI has performed better with a 34.97% return vs 24.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIVI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for GMOI.
AIVI has the higher dividend yield at 5.26%, compared with 2.45% for GMOI.
They also come from different issuers: WisdomTree and GMO. Their fees differ too: 0.58% for AIVI and 0.60% for GMOI.
GMOI currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIVI и GMOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор