Сравнение AIVI с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
AIVI и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIVI - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AIVI и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIVI и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AIVI WisdomTree International Al Enhanced Value Fund | 5.56% | 38.68% | 2.07% | 18.11% | -6.35% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, AIVI показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 3.73%.
AIVI
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 12.20%
- 1 год
- 30.90%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 8.48%
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIVI и GDE
AIVI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Доходность на риск
AIVI vs. GDE — Ранг доходности на риск
AIVI
GDE
Сравнение AIVI c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIVI | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 1.95 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 2.47 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.37 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.77 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 10.77 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIVI | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.95 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 1.13 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между AIVI и GDE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVI и GDE
Дивидендная доходность AIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности GDE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVI WisdomTree International Al Enhanced Value Fund | 4.37% | 4.70% | 4.94% | 5.05% | 4.32% | 5.53% | 3.50% | 4.31% | 4.21% | 3.65% | 3.98% | 4.23% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIVI и GDE
Максимальная просадка AIVI за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVI и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIVI | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -32.01% | -33.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -22.66% | +11.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -16.07% | +9.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.65% | -7.75% | -7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 5.84% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIVI и GDE
Текущая волатильность для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) составляет 6.48%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что AIVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIVI | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 12.02% | -5.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 25.26% | -15.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 32.25% | -16.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 26.19% | -11.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 26.19% | -9.73% |