PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVI с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVI с AIQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIVI (WisdomTree International Al Enhanced Value Fund) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - AIVI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by WisdomTree, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. AIVI is actively managed, while AIQ is passively managed. Over the past 5 years, AIVI returned 10.06%/yr vs 18.69%/yr for AIQ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIVI charges 0.58%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.

Доходность

Сравнение доходности AIVI и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVI показывает доходность 9.99%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 33.84%.

AIVI

1 день
0.52%
1 месяц
1.80%
С начала года
9.99%
6 месяцев
13.68%
1 год
23.85%
3 года*
18.62%
5 лет*
10.06%
10 лет*
8.60%

AIQ

1 день
-1.58%
1 месяц
16.50%
С начала года
33.84%
6 месяцев
33.72%
1 год
64.95%
3 года*
36.88%
5 лет*
18.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVI и AIQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund		9.99%38.68%2.07%18.11%-9.78%9.33%-1.28%17.55%-11.71%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		33.84%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%39.94%-14.03%

Correlation

The correlation between AIVI and AIQ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г.

0.60

The correlation between AIVI and AIQ shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AIVI и AIQ

Секторы
AIVI
AIQ

Финансовые услуги

39.3%
0.4%

Промышленность

16.1%
4.2%

Потребительский защитный сектор

7.2%

-

Сырьевые материалы

6.7%

-

Энергетика

5.6%

-

Коммунальные услуги

5.4%

-

Потребительский циклический сектор

5.2%
8.5%

Здравоохранение

5.2%
0.4%

Технологии

3.3%
73.3%

Недвижимость

3.1%

-

Коммуникационные услуги

2.9%
13.2%

Финансовые услуги

AIVI
39.3%
AIQ
0.4%

Промышленность

AIVI
16.1%
AIQ
4.2%

Потребительский защитный сектор

AIVI
7.2%
AIQ

-

Сырьевые материалы

AIVI
6.7%
AIQ

-

Энергетика

AIVI
5.6%
AIQ

-

Коммунальные услуги

AIVI
5.4%
AIQ

-

Потребительский циклический сектор

AIVI
5.2%
AIQ
8.5%

Здравоохранение

AIVI
5.2%
AIQ
0.4%

Технологии

AIVI
3.3%
AIQ
73.3%

Недвижимость

AIVI
3.1%
AIQ

-

Коммуникационные услуги

AIVI
2.9%
AIQ
13.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Al Enhanced Value Fund

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с AIVI:
AIVI с AIVLAIVI с VOOAIVI с DWMFAIVI с EFASAIVI с SDIVAIVI с VEUAIVI с DGRO
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQ

Доходность на риск

AIVI vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVI
Ранг доходности на риск AIVI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVI c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVIAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.83

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.52

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

3.96

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

13.69

-5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVI vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVI на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа AIQ равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVI и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVIAIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.83

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.74

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.83

-0.59

Просадки

Сравнение просадок AIVI и AIQ

Максимальная просадка AIVI за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVI и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVIAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-44.66%

-21.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-16.47%

+5.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.71%

-26.35%

+14.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.05%

-44.66%

+16.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-2.95%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.53%

-9.79%

-5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

4.76%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVI и AIQ

Текущая волатильность для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) составляет 4.04%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что AIVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVIAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

8.82%

-4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

18.55%

-7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

23.11%

-9.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

25.34%

-10.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

25.50%

-9.03%

Сравнение комиссий AIVI и AIQ

AIVI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVI и AIQ

Дивидендная доходность AIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности AIQ в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.14%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%0.00%
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund		4.19%4.70%4.94%5.05%4.32%5.53%3.50%4.31%4.21%3.65%3.98%4.23%

Часто задаваемые вопросы

AIVI and AIQ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (8.82%) compared to AIVI (4.04%). In terms of maximum drawdown, AIVI dropped -65.98% vs AIQ's -44.66%.

On 5-year performance, AIQ leads with 18.69% vs 10.06% for AIVI. On fees, AIVI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, AIVI has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIQ has performed better with a 18.69% return vs 10.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIVI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

AIVI has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 0.14% for AIQ.

AIVI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AIQ is Technology Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.58% for AIVI and 0.68% for AIQ.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVI и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор