PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVC с SILJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVC с SILJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIVC (Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF) and SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - AIVC is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg AI Value Chain Index, while SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIVC returned 17.12%/yr vs 10.08%/yr for SILJ. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. AIVC charges 0.59%/yr vs 0.69%/yr for SILJ.

Доходность

Сравнение доходности AIVC и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVC показывает доходность 79.45%, что значительно выше, чем у SILJ с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции AIVC превзошли акции SILJ по среднегодовой доходности: 17.12% против 10.08% соответственно.

AIVC

1 день
-1.33%
1 месяц
30.74%
С начала года
79.45%
6 месяцев
79.35%
1 год
151.70%
3 года*
51.42%
5 лет*
20.46%
10 лет*
17.12%

SILJ

1 день
-5.24%
1 месяц
2.57%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.40%
1 год
111.95%
3 года*
47.77%
5 лет*
13.13%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVC и SILJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		79.45%39.94%18.22%39.28%-38.91%-7.23%41.45%27.78%-18.62%35.42%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		6.61%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-23.21%33.00%57.06%-27.95%-5.65%

Correlation

The correlation between AIVC and SILJ is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2016 г.

0.28

Сравнение распределения секторов AIVC и SILJ

Секторы
AIVC
SILJ

Технологии

91.2%

-

Коммуникационные услуги

4.6%
0.0%

Потребительский циклический сектор

4.2%

-

Финансовые услуги

0.8%
0.3%

Сырьевые материалы

-

99.8%

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIVC
91.2%
SILJ

-

Коммуникационные услуги

AIVC
4.6%
SILJ
0.0%

Потребительский циклический сектор

AIVC
4.2%
SILJ

-

Финансовые услуги

AIVC
0.8%
SILJ
0.3%

Сырьевые материалы

AIVC

-

SILJ
99.8%

Потребительский защитный сектор

AIVC

-

SILJ
0.2%

Энергетика

AIVC

-

SILJ

-

Здравоохранение

AIVC

-

SILJ

-

Промышленность

AIVC

-

SILJ

-

Недвижимость

AIVC

-

SILJ

-

Коммунальные услуги

AIVC

-

SILJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF

Amplify Junior Silver Miners ETF

Часто сравнивают с AIVC:
AIVC с AISAIVC с GINNAIVC с SMHAIVC с TCAIAIVC с PXQAIVC с CHPSAIVC с GAMR
Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV

Доходность на риск

AIVC vs. SILJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVC
Ранг доходности на риск AIVC: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVC: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVC: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVC c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVCSILJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.14
2.05

+3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.21
2.35

+2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.32

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.82

3.24

+7.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.63

7.99

+28.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVC vs. SILJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVC на текущий момент составляет 5.14, что выше коэффициента Шарпа SILJ равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVC и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVCSILJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.14

2.05

+3.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.30

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.22

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.09

+0.55

Просадки

Сравнение просадок AIVC и SILJ

Максимальная просадка AIVC за все время составила -56.11%, что меньше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVC и SILJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVCSILJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.11%

-79.04%

+22.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-34.71%

+20.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.55%

-34.71%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.58%

-55.47%

+1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.11%

-70.06%

+13.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-26.80%

+25.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-41.43%

+25.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

14.06%

-9.90%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVC и SILJ

Текущая волатильность для Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) составляет 11.07%, в то время как у Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 18.69%. Это указывает на то, что AIVC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVCSILJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.07%

18.69%

-7.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.72%

45.24%

-21.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.71%

54.90%

-25.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.20%

44.35%

-14.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.93%

46.24%

-19.31%

Сравнение комиссий AIVC и SILJ

AIVC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SILJ в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVC и SILJ

Дивидендная доходность AIVC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности SILJ в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		0.10%0.17%0.21%0.00%0.00%0.00%0.39%1.16%0.38%0.92%0.64%0.00%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		1.88%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Часто задаваемые вопросы

AIVC and SILJ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SILJ has higher volatility (18.69%) compared to AIVC (11.07%). In terms of maximum drawdown, AIVC dropped -56.11% vs SILJ's -79.04%.

On 10-year performance, AIVC leads with 17.12% vs 10.08% for SILJ. On fees, AIVC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, AIVC has been the lower-risk option at 11.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIVC has performed better with a 17.12% return vs 10.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIVC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.69% for SILJ.

SILJ has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.10% for AIVC.

AIVC is categorized as Technology Equities, while SILJ is Silver. AIVC tracks Bloomberg AI Value Chain Index, while SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index. Their fees differ too: 0.59% for AIVC and 0.69% for SILJ.

AIVC currently has the higher Sharpe Ratio (5.14 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVC и SILJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор