PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVC с KNCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVC с KNCT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIVC (Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF) and KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) are both Technology Equities funds - AIVC tracks the Bloomberg AI Value Chain Index while KNCT tracks the STOXX World AC NexGen Connectivity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIVC returned 16.94%/yr vs 20.97%/yr for KNCT. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIVC charges 0.59%/yr vs 0.40%/yr for KNCT.

Доходность

Сравнение доходности AIVC и KNCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVC показывает доходность 77.49%, что значительно выше, чем у KNCT с доходностью 58.43%. За последние 10 лет акции AIVC уступали акциям KNCT по среднегодовой доходности: 16.94% против 20.97% соответственно.

AIVC

1 день
-1.09%
1 месяц
24.23%
С начала года
77.49%
6 месяцев
76.57%
1 год
146.57%
3 года*
50.97%
5 лет*
20.19%
10 лет*
16.94%

KNCT

1 день
-3.05%
1 месяц
18.64%
С начала года
58.43%
6 месяцев
58.28%
1 год
92.28%
3 года*
42.20%
5 лет*
20.98%
10 лет*
20.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVC и KNCT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		77.49%39.94%18.22%39.28%-38.91%-7.23%41.45%27.78%-18.62%35.42%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		58.43%28.65%19.41%27.39%-29.54%21.83%39.14%26.35%5.78%15.41%

Correlation

The correlation between AIVC and KNCT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2016 г.

0.76

The correlation between AIVC and KNCT shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.87 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AIVC и KNCT

Секторы
AIVC
KNCT

Технологии

91.2%
80.8%

Коммуникационные услуги

4.6%
14.0%

Потребительский циклический сектор

4.2%

-

Финансовые услуги

0.8%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.1%

Недвижимость

-

4.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIVC
91.2%
KNCT
80.8%

Коммуникационные услуги

AIVC
4.6%
KNCT
14.0%

Потребительский циклический сектор

AIVC
4.2%
KNCT

-

Финансовые услуги

AIVC
0.8%
KNCT
0.2%

Сырьевые материалы

AIVC

-

KNCT

-

Потребительский защитный сектор

AIVC

-

KNCT

-

Энергетика

AIVC

-

KNCT

-

Здравоохранение

AIVC

-

KNCT

-

Промышленность

AIVC

-

KNCT
1.1%

Недвижимость

AIVC

-

KNCT
4.1%

Коммунальные услуги

AIVC

-

KNCT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF

Invesco Next Gen Connectivity ETF

Часто сравнивают с AIVC:
AIVC с AISAIVC с SMHAIVC с GINNAIVC с TCAIAIVC с PXQAIVC с GAMRAIVC с CHPS
Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с KOIDKNCT с VGTKNCT с ARTYKNCT с AOTGKNCT с CRTCKNCT с IDGTKNCT с TEKY

Доходность на риск

AIVC vs. KNCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVC
Ранг доходности на риск AIVC: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVC: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVC: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVC c KNCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVCKNCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.96
4.31

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.09
5.27

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.70

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.45

9.29

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.36

40.65

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVC vs. KNCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVC на текущий момент составляет 4.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KNCT равному 4.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVC и KNCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVCKNCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.96

4.31

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.91

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.92

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.57

+0.06

Просадки

Сравнение просадок AIVC и KNCT

Максимальная просадка AIVC за все время составила -56.11%, примерно равная максимальной просадке KNCT в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVC и KNCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVCKNCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.11%

-57.18%

+1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-9.99%

-4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.55%

-21.40%

-11.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.58%

-34.55%

-19.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.11%

-34.55%

-21.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-3.67%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-10.74%

-5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

2.28%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVC и KNCT

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) с волатильностью 9.83%. Это указывает на то, что AIVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVCKNCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.92%

9.83%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.76%

17.46%

+6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.71%

21.53%

+8.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.20%

23.22%

+6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.93%

22.98%

+3.95%

Сравнение комиссий AIVC и KNCT

AIVC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии KNCT в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVC и KNCT

Дивидендная доходность AIVC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности KNCT в 0.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		0.10%0.17%0.21%0.00%0.00%0.00%0.39%1.16%0.38%0.92%0.64%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.59%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%

Часто задаваемые вопросы

AIVC and KNCT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIVC has higher volatility (10.92%) compared to KNCT (9.83%). In terms of maximum drawdown, AIVC dropped -56.11% vs KNCT's -57.18%.

On 10-year performance, KNCT leads with 20.97% vs 16.94% for AIVC. On fees, KNCT is cheaper at 0.40% per year. On volatility, KNCT has been the lower-risk option at 9.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KNCT has performed better with a 20.97% return vs 16.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNCT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for AIVC.

KNCT has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.10% for AIVC.

AIVC tracks Bloomberg AI Value Chain Index, while KNCT tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index. They also come from different issuers: Amplify and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for AIVC and 0.40% for KNCT.

AIVC currently has the higher Sharpe Ratio (4.96 vs 4.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVC и KNCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор