PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVC с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVC с CHAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIVC (Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both Technology Equities funds. AIVC is passively managed, while CHAT is actively managed. Over the past 3 years, AIVC returned 51.42%/yr vs 55.51%/yr for CHAT. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AIVC charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.

Доходность

Сравнение доходности AIVC и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVC показывает доходность 79.45%, что значительно выше, чем у CHAT с доходностью 74.30%.

AIVC

1 день
-1.33%
1 месяц
30.74%
С начала года
79.45%
6 месяцев
79.35%
1 год
151.70%
3 года*
51.42%
5 лет*
20.46%
10 лет*
17.12%

CHAT

1 день
-0.66%
1 месяц
27.78%
С начала года
74.30%
6 месяцев
73.13%
1 год
144.01%
3 года*
55.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVC и CHAT

2026 (YTD)202520242023
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		79.45%39.94%18.22%26.42%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		74.30%49.85%30.98%19.23%

Correlation

The correlation between AIVC and CHAT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.85

The correlation between AIVC and CHAT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIVC и CHAT

Секторы
AIVC
CHAT

Технологии

91.2%
76.5%

Коммуникационные услуги

4.6%
16.6%

Потребительский циклический сектор

4.2%
5.6%

Финансовые услуги

0.8%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIVC
91.2%
CHAT
76.5%

Коммуникационные услуги

AIVC
4.6%
CHAT
16.6%

Потребительский циклический сектор

AIVC
4.2%
CHAT
5.6%

Финансовые услуги

AIVC
0.8%
CHAT
0.0%

Сырьевые материалы

AIVC

-

CHAT

-

Потребительский защитный сектор

AIVC

-

CHAT

-

Энергетика

AIVC

-

CHAT

-

Здравоохранение

AIVC

-

CHAT

-

Промышленность

AIVC

-

CHAT
0.8%

Недвижимость

AIVC

-

CHAT

-

Коммунальные услуги

AIVC

-

CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с AIVC:
AIVC с AISAIVC с GINNAIVC с SMHAIVC с TCAIAIVC с PXQAIVC с CHPSAIVC с GAMR
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE

Доходность на риск

AIVC vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVC
Ранг доходности на риск AIVC: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVC: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVC: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVC c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVCCHATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.14

4.72

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.21

4.86

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.65

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.82

8.90

+1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

36.63

26.26

+10.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVC vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVC на текущий момент составляет 5.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHAT равному 4.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVC и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVCCHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.14

4.72

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.98

-1.34

Просадки

Сравнение просадок AIVC и CHAT

Максимальная просадка AIVC за все время составила -56.11%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVC и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVCCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.11%

-31.34%

-24.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-16.28%

+2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.55%

-31.34%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-0.66%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-5.35%

-11.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

5.51%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVC и CHAT

Текущая волатильность для Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) составляет 11.07%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что AIVC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVCCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.07%

11.70%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.72%

24.62%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.71%

30.74%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.20%

29.90%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.93%

29.90%

-2.97%

Сравнение комиссий AIVC и CHAT

AIVC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVC и CHAT

Дивидендная доходность AIVC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности CHAT в 1.64%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		0.10%0.17%0.21%0.00%0.00%0.00%0.39%1.16%0.38%0.92%0.64%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.64%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIVC and CHAT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (11.70%) compared to AIVC (11.07%). In terms of maximum drawdown, AIVC dropped -56.11% vs CHAT's -31.34%.

On 3-year performance, CHAT leads with 55.51% vs 51.42% for AIVC. On fees, AIVC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, AIVC has been the lower-risk option at 11.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 55.51% return vs 51.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIVC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

CHAT has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.10% for AIVC.

They also come from different issuers: Amplify and Roundhill. Their fees differ too: 0.59% for AIVC and 0.75% for CHAT.

AIVC currently has the higher Sharpe Ratio (5.14 vs 4.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVC и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор