PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVC с ARTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVC с ARTY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AIVC (Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF) and ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) are both Technology Equities funds - AIVC tracks the Bloomberg AI Value Chain Index while ARTY tracks the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, AIVC returned 16.85%/yr vs 11.69%/yr for ARTY. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AIVC charges 0.59%/yr vs 0.47%/yr for ARTY.

Доходность

Сравнение доходности AIVC и ARTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVC показывает доходность 66.45%, что значительно выше, чем у ARTY с доходностью 54.55%.

AIVC

1 день
-4.78%
1 месяц
7.56%
С начала года
66.45%
6 месяцев
65.87%
1 год
125.43%
3 года*
48.25%
5 лет*
16.85%
10 лет*
16.72%

ARTY

1 день
-6.30%
1 месяц
8.26%
С начала года
54.55%
6 месяцев
54.11%
1 год
93.11%
3 года*
33.04%
5 лет*
11.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVC и ARTY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		66.45%39.94%18.22%39.28%-38.91%-7.23%41.45%27.78%-15.72%
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		54.55%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-13.76%

Correlation

The correlation between AIVC and ARTY is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г.

0.87

The correlation between AIVC and ARTY has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIVC и ARTY

Секторы
AIVC
ARTY

Технологии

91.8%
89.8%

Коммуникационные услуги

4.8%
3.1%

Потребительский циклический сектор

2.9%

-

Финансовые услуги

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.5%

Промышленность

-

4.3%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Технологии

AIVC
91.8%
ARTY
89.8%

Коммуникационные услуги

AIVC
4.8%
ARTY
3.1%

Потребительский циклический сектор

AIVC
2.9%
ARTY

-

Финансовые услуги

AIVC
0.4%
ARTY

-

Сырьевые материалы

AIVC

-

ARTY

-

Потребительский защитный сектор

AIVC

-

ARTY

-

Энергетика

AIVC

-

ARTY

-

Здравоохранение

AIVC

-

ARTY
0.5%

Промышленность

AIVC

-

ARTY
4.3%

Недвижимость

AIVC

-

ARTY
1.0%

Коммунальные услуги

AIVC

-

ARTY
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF

iShares Future AI & Tech ETF

Часто сравнивают с AIVC:
AIVC с AISAIVC с SMHAIVC с GINNAIVC с TCAIAIVC с PXQAIVC с GAMRAIVC с CHPS
Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с AIQARTY с SPYARTY с IETCARTY с ARKK

Доходность на риск

AIVC vs. ARTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVC
Ранг доходности на риск AIVC: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVC: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVC: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVC: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVC c ARTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIVCARTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.91
2.74

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
3.07

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.42

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.94

4.98

+3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.60

16.28

+11.32

AIVC vs. ARTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVC на текущий момент составляет 3.91, что выше коэффициента Шарпа ARTY равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVC и ARTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIVC и ARTY

Максимальная просадка AIVC за все время составила -56.11%, примерно равная максимальной просадке ARTY в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVC и ARTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVCARTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.11%

-54.50%

-1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-18.81%

+4.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.55%

-32.44%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.58%

-50.53%

-3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.48%

-7.78%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.38%

-19.76%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

5.74%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVC и ARTY

Текущая волатильность для Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) составляет 15.81%, в то время как у iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) волатильность равна 19.32%. Это указывает на то, что AIVC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVCARTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.81%

19.32%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.60%

30.00%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.28%

34.22%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.73%

29.57%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.16%

28.30%

-1.14%

Сравнение комиссий AIVC и ARTY

AIVC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ARTY в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVC и ARTY

Дивидендная доходность AIVC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что больше доходности ARTY в 0.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		0.10%0.17%0.21%0.00%0.00%0.00%0.39%1.16%0.38%0.92%0.64%
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.06%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AIVC and ARTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ARTY has higher volatility (19.32%) compared to AIVC (15.81%). In terms of maximum drawdown, AIVC dropped -56.11% vs ARTY's -54.50%.

On 5-year performance, AIVC leads with 16.85% vs 11.69% for ARTY. On fees, ARTY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, AIVC has been the lower-risk option at 15.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIVC has performed better with a 16.85% return vs 11.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARTY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.59% for AIVC.

AIVC has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.06% for ARTY.

AIVC tracks Bloomberg AI Value Chain Index, while ARTY tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net). They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.59% for AIVC and 0.47% for ARTY.

AIVC currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVC и ARTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор