PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AITFX с DFISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AITFX с DFISX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AITFX (Invesco Limited Term Municipal Income Fund) and DFISX (DFA International Small Company Portfolio) are both mutual funds - AITFX is a Municipal Bonds fund managed by Invesco, while DFISX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, AITFX returned 2.14%/yr vs 8.25%/yr for DFISX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. AITFX charges 0.33%/yr vs 0.39%/yr for DFISX.

Доходность

Сравнение доходности AITFX и DFISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AITFX показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у DFISX с доходностью 8.55%. За последние 10 лет акции AITFX уступали акциям DFISX по среднегодовой доходности: 2.14% против 8.25% соответственно.

AITFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.83%
1 год
5.14%
3 года*
4.05%
5 лет*
2.13%
10 лет*
2.14%

DFISX

1 день
-1.00%
1 месяц
1.72%
С начала года
8.55%
6 месяцев
11.59%
1 год
24.42%
3 года*
18.38%
5 лет*
6.89%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AITFX и DFISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AITFX
Invesco Limited Term Municipal Income Fund		1.43%5.47%2.88%3.67%-2.62%0.57%3.73%4.35%1.13%2.69%
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		8.55%36.35%3.76%14.46%-17.13%10.71%9.27%24.18%-19.42%24.78%

Correlation

The correlation between AITFX and DFISX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1996 г.

-0.04

The correlation between AITFX and DFISX shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Limited Term Municipal Income Fund

DFA International Small Company Portfolio

Часто сравнивают с AITFX:
AITFX с NVGAITFX с VMLTXAITFX с NMIAITFX с NRKAITFX с VADAXAITFX с BMNAITFX с VADDX
Часто сравнивают с DFISX:
DFISX с DISVXDFISX с DFISDFISX с VTMGXDFISX с VTIAXDFISX с FNDCDFISX с AVDVDFISX с DFIVX

Доходность на риск

AITFX vs. DFISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AITFX
Ранг доходности на риск AITFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AITFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AITFX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AITFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AITFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AITFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DFISX
Ранг доходности на риск DFISX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFISX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFISX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFISX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFISX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFISX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AITFX c DFISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AITFXDFISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
1.85

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.09
2.61

+3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.08

1.33

+0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

2.12

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.36

7.79

+4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AITFX vs. DFISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AITFX на текущий момент составляет 3.22, что выше коэффициента Шарпа DFISX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AITFX и DFISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AITFXDFISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

1.85

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.44

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.51

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

0.46

+1.37

Просадки

Сравнение просадок AITFX и DFISX

Максимальная просадка AITFX за все время составила -7.17%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AITFX и DFISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AITFXDFISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.17%

-60.66%

+53.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-11.96%

+10.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.63%

-13.68%

+11.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.62%

-35.06%

+29.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.17%

-43.00%

+35.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-2.30%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-11.64%

+10.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

3.24%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AITFX и DFISX

Текущая волатильность для Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX) составляет 0.61%, в то время как у DFA International Small Company Portfolio (DFISX) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что AITFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AITFXDFISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

3.87%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.28%

11.03%

-9.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64%

13.75%

-12.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.09%

15.89%

-13.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.19%

16.20%

-14.01%

Сравнение комиссий AITFX и DFISX

AITFX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии DFISX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AITFX и DFISX

Дивидендная доходность AITFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности DFISX в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AITFX
Invesco Limited Term Municipal Income Fund		3.63%4.82%3.93%2.67%1.80%1.44%2.07%2.48%2.28%1.95%1.93%2.51%
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		2.90%3.19%3.39%3.01%3.51%3.06%1.71%4.54%7.74%1.27%4.44%4.47%

Часто задаваемые вопросы

AITFX and DFISX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFISX has higher volatility (3.87%) compared to AITFX (0.61%). In terms of maximum drawdown, AITFX dropped -7.17% vs DFISX's -60.66%.

AITFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AITFX и DFISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор