PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIS с XTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIS с XTL

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) and XTL (SPDR S&P Telecom ETF) are both exchange-traded funds - AIS is a Technology Equities fund actively managed by VistaShares, while XTL is a Communications Equities fund tracking the S&P Telecom Select Industry Index. AIS is actively managed, while XTL is passively managed. Over the past year, AIS returned 213.16% vs 120.69% for XTL. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIS charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for XTL.

Доходность

Сравнение доходности AIS и XTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIS показывает доходность 115.20%, что значительно выше, чем у XTL с доходностью 51.46%.

AIS

1 день
5.81%
1 месяц
19.85%
С начала года
115.20%
6 месяцев
124.34%
1 год
213.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XTL

1 день
0.12%
1 месяц
2.37%
С начала года
51.46%
6 месяцев
55.42%
1 год
120.69%
3 года*
45.66%
5 лет*
19.06%
10 лет*
16.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIS и XTL

2026 (YTD)20252024
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		115.20%58.35%-4.74%
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		51.46%44.95%-2.92%

Correlation

The correlation between AIS and XTL is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.72

The correlation between AIS and XTL has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIS и XTL

Секторы
AIS
XTL

Технологии

88.4%
62.7%

Промышленность

7.1%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

35.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

2.3%

Финансовые услуги

-0.0%

-

Технологии

AIS
88.4%
XTL
62.7%

Промышленность

AIS
7.1%
XTL

-

Коммунальные услуги

AIS
2.6%
XTL

-

Сырьевые материалы

AIS

-

XTL

-

Коммуникационные услуги

AIS

-

XTL
35.0%

Потребительский циклический сектор

AIS

-

XTL

-

Потребительский защитный сектор

AIS

-

XTL

-

Энергетика

AIS

-

XTL

-

Здравоохранение

AIS

-

XTL

-

Недвижимость

AIS

-

XTL
2.3%

Финансовые услуги

AIS
-0.0%
XTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

SPDR S&P Telecom ETF

Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с AIPOAIS с CHATAIS с BAIAIS с TCAIAIS с DRAMAIS с PSI
Часто сравнивают с XTL:
XTL с XLCXTL с IYZXTL с VOXXTL с XTNXTL с XLKXTL с SMHXTL с XLP

Доходность на риск

AIS vs. XTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XTL
Ранг доходности на риск XTL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIS c XTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AISXTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.40
4.04

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.90
4.39

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.58

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.54

8.26

+5.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

41.86

34.62

+7.24

AIS vs. XTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIS на текущий момент составляет 5.40, что выше коэффициента Шарпа XTL равного 4.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIS и XTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIS и XTL

Максимальная просадка AIS за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки XTL в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и XTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AISXTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-37.01%

+4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.84%

-14.70%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-6.61%

+5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-9.76%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

3.50%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности AIS и XTL

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) имеет более высокую волатильность в 21.41% по сравнению с SPDR S&P Telecom ETF (XTL) с волатильностью 11.24%. Это указывает на то, что AIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AISXTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.41%

11.24%

+10.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.58%

24.21%

+10.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.81%

30.10%

+9.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.05%

25.35%

+14.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.05%

23.67%

+16.38%

Сравнение комиссий AIS и XTL

AIS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XTL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIS и XTL

AIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		0.86%1.05%0.62%0.80%0.74%1.25%0.88%0.92%1.90%2.08%1.11%1.38%

Часто задаваемые вопросы

AIS and XTL have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (21.41%) compared to XTL (11.24%). In terms of maximum drawdown, AIS dropped -32.78% vs XTL's -37.01%.

On 1-year performance, AIS leads with 213.16% vs 120.69% for XTL. On fees, XTL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XTL has been the lower-risk option at 11.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 213.16% return vs 120.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.

XTL has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.00% for AIS.

AIS is categorized as Technology Equities, while XTL is Communications Equities. They also come from different issuers: VistaShares and State Street. Their fees differ too: 0.75% for AIS and 0.35% for XTL.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (5.40 vs 4.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIS и XTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор