PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIS с PXQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIS и PXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIS и PXQ


2026 (YTD)20252024
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
14.59%58.35%-4.92%
PXQ
Invesco Dynamic Networking ETF
5.86%28.65%-0.39%

Доходность по периодам

С начала года, AIS показывает доходность 14.59%, что значительно выше, чем у PXQ с доходностью 5.86%.


AIS

1 день
3.27%
1 месяц
-4.88%
С начала года
14.59%
6 месяцев
20.26%
1 год
99.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PXQ

1 день
2.12%
1 месяц
-4.06%
С начала года
5.86%
6 месяцев
10.12%
1 год
41.49%
3 года*
23.88%
5 лет*
12.33%
10 лет*
16.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Invesco Dynamic Networking ETF

Сравнение комиссий AIS и PXQ

AIS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PXQ в 0.63%.


Доходность на риск

AIS vs. PXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9696
Ранг коэф-та Мартина

PXQ
Ранг доходности на риск PXQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIS c PXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AISPXQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.73

1.79

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

2.50

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.35

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.38

3.26

+2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.48

15.18

+3.30

AIS vs. PXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIS на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа PXQ равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIS и PXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AISPXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.79

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.49

+0.94

Корреляция

Корреляция между AIS и PXQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIS и PXQ

AIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXQ
Invesco Dynamic Networking ETF
0.88%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%

Просадки

Сравнение просадок AIS и PXQ

Максимальная просадка AIS за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки PXQ в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и PXQ.


Загрузка...

Показатели просадок


AISPXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-57.18%

+24.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.75%

-12.94%

-5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.84%

-4.97%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-10.82%

+4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

2.78%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности AIS и PXQ

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) имеет более высокую волатильность в 15.36% по сравнению с Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что AIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AISPXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.36%

8.36%

+7.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.11%

15.60%

+11.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.65%

23.35%

+13.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.16%

22.87%

+13.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.16%

22.72%

+13.44%