PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRR с FDIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIRR с FDIG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) and FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) are both exchange-traded funds - AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, while FDIG is a Blockchain fund tracking the Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AIRR returned 35.29%/yr vs 40.49%/yr for FDIG. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIRR charges 0.69%/yr vs 0.39%/yr for FDIG.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и FDIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 31.74%, что значительно выше, чем у FDIG с доходностью 14.80%.

AIRR

1 день
0.83%
1 месяц
-1.26%
С начала года
31.74%
6 месяцев
28.77%
1 год
67.12%
3 года*
35.29%
5 лет*
25.46%
10 лет*
22.05%

FDIG

1 день
1.34%
1 месяц
-3.65%
С начала года
14.80%
6 месяцев
4.43%
1 год
43.26%
3 года*
40.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIRR и FDIG

2026 (YTD)2025202420232022
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.74%27.92%33.45%31.43%5.63%
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		14.80%19.92%18.41%166.00%-59.37%

Correlation

The correlation between AIRR and FDIG is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2022 г.

0.57

The correlation between AIRR and FDIG has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIRR и FDIG

Секторы
AIRR
FDIG

Промышленность

92.4%
1.5%

Финансовые услуги

6.9%
56.8%

Энергетика

3.8%

-

Технологии

0.7%
39.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.7%

Потребительский циклический сектор

-

0.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.6%

Промышленность

AIRR
92.4%
FDIG
1.5%

Финансовые услуги

AIRR
6.9%
FDIG
56.8%

Энергетика

AIRR
3.8%
FDIG

-

Технологии

AIRR
0.7%
FDIG
39.0%

Сырьевые материалы

AIRR

-

FDIG

-

Коммуникационные услуги

AIRR

-

FDIG
0.7%

Потребительский циклический сектор

AIRR

-

FDIG
0.4%

Потребительский защитный сектор

AIRR

-

FDIG

-

Здравоохранение

AIRR

-

FDIG

-

Недвижимость

AIRR

-

FDIG

-

Коммунальные услуги

AIRR

-

FDIG
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID
Часто сравнивают с FDIG:
FDIG с FBTCFDIG с BKCHFDIG с DAPPFDIG с FMETFDIG с BTC-USDFDIG с CRPTFDIG с VGT

Доходность на риск

AIRR vs. FDIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FDIG
Ранг доходности на риск FDIG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRR c FDIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIRRFDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
0.77

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
1.32

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.15

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.01

0.83

+4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.33

1.59

+16.74

AIRR vs. FDIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа FDIG равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и FDIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIRR и FDIG

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки FDIG в -61.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и FDIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIRRFDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-61.35%

+18.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-46.69%

+33.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.95%

-49.66%

+21.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-23.97%

+22.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-27.52%

+20.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

24.47%

-20.90%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и FDIG

Текущая волатильность для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) составляет 9.32%, в то время как у Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) волатильность равна 16.88%. Это указывает на то, что AIRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIRRFDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

16.88%

-7.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.81%

37.91%

-17.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.19%

50.86%

-24.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.45%

61.03%

-35.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.36%

61.03%

-34.67%

Сравнение комиссий AIRR и FDIG

AIRR берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FDIG в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и FDIG

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности FDIG в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		1.07%1.14%1.17%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIRR and FDIG have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIG has higher volatility (16.88%) compared to AIRR (9.32%). In terms of maximum drawdown, AIRR dropped -42.37% vs FDIG's -61.35%.

On 3-year performance, FDIG leads with 40.49% vs 35.29% for AIRR. On fees, FDIG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, AIRR has been the lower-risk option at 9.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDIG has performed better with a 40.49% return vs 35.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

FDIG has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.13% for AIRR.

AIRR is categorized as Building & Construction, while FDIG is Blockchain. AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, while FDIG tracks Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index. They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.69% for AIRR and 0.39% for FDIG.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIRR и FDIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор