Сравнение AIR.PA с MSFT
AIR.PA (Airbus SE) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. AIR.PA operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, AIR.PA returned 14.28%/yr vs 24.46%/yr for MSFT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIR.PA и MSFT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AIR.PA торгуется в EUR, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AIR.PA показывает доходность -9.14%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.76%. За последние 10 лет акции AIR.PA уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 14.28% против 24.46% соответственно.
AIR.PA
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -9.14%
- 6 месяцев
- -8.35%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 14.28%
MSFT
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- -11.76%
- 6 месяцев
- -12.47%
- 1 год
- -11.70%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 24.46%
Сравнение доходности по годам AIR.PA и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR.PA Airbus SE | -9.14% | 31.06% | 11.99% | 27.70% | 0.22% | 25.15% | -31.19% | 57.60% | 2.84% | 34.63% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.76% | 1.87% | 20.38% | 53.45% | -23.56% | 63.88% | 30.79% | 61.12% | 26.47% | 23.44% |
Correlation
The correlation between AIR.PA and MSFT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIR.PA vs. MSFT — Ранг доходности на риск
AIR.PA
MSFT
Сравнение AIR.PA c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Airbus SE (AIR.PA) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIR.PA | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.94 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.33 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | -0.65 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIR.PA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -0.42 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.49 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.89 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.66 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок AIR.PA и MSFT
Максимальная просадка AIR.PA за все время составила -75.05%, что больше максимальной просадки MSFT в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIR.PA и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIR.PA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.05% | -51.87% | -23.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.71% | -33.31% | +5.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.71% | -33.31% | +5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.71% | -33.31% | +5.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.70% | -33.31% | -31.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.13% | -22.02% | +3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.55% | -10.42% | -12.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.26% | 16.53% | -4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIR.PA и MSFT
Airbus SE (AIR.PA) имеет более высокую волатильность в 10.94% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что AIR.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIR.PA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.94% | 10.14% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.68% | 22.16% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.51% | 25.62% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.65% | 26.47% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.70% | 27.45% | +7.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIR.PA и MSFT
Дивидендная доходность AIR.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности MSFT в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR.PA Airbus SE | 1.81% | 1.51% | 1.16% | 1.29% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 1.79% | 1.63% | 2.07% | 1.94% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.85% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIR.PA и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Airbus SE и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AIR.PA and MSFT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AIR.PA и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор