PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIR.PA с AIR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AIR.PAAIR
Дох-ть с нач. г.22.76%-3.56%
Дох-ть за 1 год46.60%9.60%
Дох-ть за 3 года21.32%11.98%
Дох-ть за 5 лет8.57%13.40%
Дох-ть за 10 лет13.87%9.67%
Коэф-т Шарпа2.300.36
Дневная вол-ть17.88%28.32%
Макс. просадка-75.05%-89.04%
Current Drawdown0.00%-16.74%

Фундаментальные показатели


AIR.PAAIR
Рыночная капитализация€134.09B$2.13B
Прибыль на акцию€4.81$1.69
Цена/прибыль35.3235.57
PEG коэффициент1.362.41
Выручка (12 мес.)€65.45B$2.22B
Валовая прибыль (12 мес.)€10.47B$371.30M
EBITDA (12 мес.)€6.13B$192.50M

Корреляция

0.26
-1.001.00

Корреляция между AIR.PA и AIR составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AIR.PA и AIR

С начала года, AIR.PA показывает доходность 22.76%, что значительно выше, чем у AIR с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции AIR.PA превзошли акции AIR по среднегодовой доходности: 13.87% против 9.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1,051.86%
253.20%
AIR.PA
AIR

Сравнение акций, фондов или ETF


Airbus SE

AAR Corp.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AIR.PA c AIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Airbus SE (AIR.PA) и AAR Corp. (AIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AIR.PA
Airbus SE
2.00
AIR
AAR Corp.
0.48

Сравнение коэффициента Шарпа AIR.PA и AIR

Показатель коэффициента Шарпа AIR.PA на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа AIR равного 0.48. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AIR.PA и AIR.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.00
0.48
AIR.PA
AIR

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIR.PA и AIR

Дивидендная доходность AIR.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как AIR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AIR.PA
Airbus SE
1.05%1.29%1.35%0.00%0.00%1.26%1.79%1.63%2.07%1.94%1.81%1.08%
AIR
AAR Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.41%0.67%0.80%0.76%0.91%1.14%1.08%1.07%

Просадки

Сравнение просадок AIR.PA и AIR

Максимальная просадка AIR.PA за все время составила -75.05%, что меньше максимальной просадки AIR в -89.04%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AIR.PA и AIR


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch0
-16.74%
AIR.PA
AIR

Волатильность

Сравнение волатильности AIR.PA и AIR

Текущая волатильность для Airbus SE (AIR.PA) составляет 4.81%, в то время как у AAR Corp. (AIR) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что AIR.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.81%
8.48%
AIR.PA
AIR