Сравнение AIR.PA с EADSY
AIR.PA (Airbus SE) and EADSY (Airbus SE) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AIR.PA returned 15.63%/yr vs 16.02%/yr for EADSY. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности AIR.PA и EADSY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AIR.PA торгуется в EUR, в то время как EADSY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EADSY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AIR.PA показывает доходность -1.55%, а EADSY немного выше – -1.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AIR.PA имеют среднегодовую доходность 15.63%, а акции EADSY немного впереди с 16.02%.
AIR.PA
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- -7.17%
- С начала года
- -1.55%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 13.57%
- 10 лет*
- 15.63%
- Всё время*
- 12.38%
EADSY
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- -10.76%
- С начала года
- -1.49%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 16.02%
- Всё время*
- 5.42%
Сравнение доходности по годам AIR.PA и EADSY
Correlation
The correlation between AIR.PA and EADSY is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.82 |
The correlation between AIR.PA and EADSY has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIR.PA vs. EADSY — Ранг доходности на риск
AIR.PA
EADSY
Сравнение AIR.PA c EADSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Airbus SE (AIR.PA) и Airbus SE (EADSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIR.PA | EADSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.17 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | 0.36 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIR.PA и EADSY
Максимальная просадка AIR.PA за все время составила -66.61%, что меньше максимальной просадки EADSY в -79.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIR.PA и EADSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIR.PA | EADSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.61% | -79.71% | +13.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.71% | -28.35% | +0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.71% | -28.35% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.71% | -28.35% | +0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.71% | -63.90% | -0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.30% | -11.74% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.28% | -36.51% | +19.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.96% | 13.10% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIR.PA и EADSY
Текущая волатильность для Airbus SE (AIR.PA) составляет 6.98%, в то время как у Airbus SE (EADSY) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что AIR.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EADSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIR.PA | EADSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 8.06% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.69% | 25.03% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.58% | 29.83% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 28.46% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.57% | 35.07% | -0.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIR.PA и EADSY
Дивидендная доходность AIR.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности EADSY в 1.72%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIR.PA и EADSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Airbus SE и Airbus SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AIR.PA and EADSY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AIR.PA и EADSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор