PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIQUY с MSCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AIQUY с MSCI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIQUY (Air Liquide SA ADR) and MSCI (MSCI Inc.) are both stocks. AIQUY operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while MSCI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, AIQUY returned 14.36%/yr vs 24.48%/yr for MSCI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AIQUY и MSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Air Liquide SA ADR (AIQUY) и MSCI Inc. (MSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIQUY показывает доходность 14.66%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью 8.68%. За последние 10 лет акции AIQUY уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 14.36% против 24.48% соответственно.

AIQUY

1 день
1.10%
1 месяц
2.64%
С начала года
14.66%
6 месяцев
13.58%
1 год
2.66%
3 года*
13.10%
5 лет*
10.33%
10 лет*
14.36%

MSCI

1 день
0.86%
1 месяц
6.92%
С начала года
8.68%
6 месяцев
15.29%
1 год
10.69%
3 года*
10.13%
5 лет*
7.00%
10 лет*
24.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIQUY и MSCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIQUY
Air Liquide SA ADR		14.66%18.54%-7.37%40.23%-9.00%8.13%20.08%28.10%0.53%30.47%
MSCI
MSCI Inc.		8.68%-3.17%7.31%22.90%-23.34%38.14%74.38%77.19%17.95%62.63%

Correlation

The correlation between AIQUY and MSCI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2007 г.

0.37

Over the past year, the correlation between AIQUY and MSCI has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AIQUY:

$121.63B

MSCI:

$45.43B

EPS

AIQUY:

$2.36

MSCI:

$17.28

Коэффициент P/E

AIQUY:

17.87

MSCI:

35.81

Коэффициент PEG

AIQUY:

2.62

MSCI:

2.22

Коэффициент P/S

AIQUY:

2.26

MSCI:

14.59

Общая выручка (12 мес.)

AIQUY:

$53.90B

MSCI:

$3.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

AIQUY:

$30.54B

MSCI:

$2.68B

EBITDA (12 мес.)

AIQUY:

$15.33B

MSCI:

$1.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Air Liquide SA ADR

MSCI Inc.

Часто сравнивают с AIQUY:
AIQUY с LIN.DEAIQUY с EL.PAAIQUY с ASMLAIQUY с ZIJMYAIQUY с URNG.LAIQUY с BNAIQUY с SBUX
Часто сравнивают с MSCI:
MSCI с SPYMSCI с SPGIMSCI с VOOMSCI с VWRP.LMSCI с VTIMSCI с MSMSCI с VGT

Доходность на риск

AIQUY vs. MSCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIQUY
Ранг доходности на риск AIQUY: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQUY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQUY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQUY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQUY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQUY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MSCI
Ранг доходности на риск MSCI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSCI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIQUY c MSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Liquide SA ADR (AIQUY) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIQUYMSCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
0.38

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
0.71

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.10

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

0.59

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.35

1.56

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIQUY vs. MSCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIQUY на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа MSCI равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIQUY и MSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIQUYMSCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.38

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.23

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.79

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.55

-0.20

Просадки

Сравнение просадок AIQUY и MSCI

Максимальная просадка AIQUY за все время составила -50.46%, что меньше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQUY и MSCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIQUYMSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.46%

-69.06%

+18.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-18.07%

+2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-25.99%

+7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.23%

-43.74%

+12.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.23%

-43.74%

+12.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-3.88%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-13.09%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.72%

6.88%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности AIQUY и MSCI

Текущая волатильность для Air Liquide SA ADR (AIQUY) составляет 6.26%, в то время как у MSCI Inc. (MSCI) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что AIQUY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIQUYMSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

7.90%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

20.66%

-4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.19%

28.59%

-9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

30.72%

-9.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.15%

31.17%

-9.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIQUY и MSCI

Дивидендная доходность AIQUY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности MSCI в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIQUY
Air Liquide SA ADR		2.07%1.93%1.92%1.62%2.09%1.91%1.80%1.96%2.62%4.22%7.72%2.52%
MSCI
MSCI Inc.		1.24%1.25%1.07%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIQUY и MSCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Air Liquide SA ADR и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B202120222023202420252026
13.12B
850.80M
(AIQUY) Общая выручка
(MSCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AIQUY и MSCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Air Liquide SA ADR и MSCI Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%202120222023202420252026
36.6%
83.3%
Активы портфеля
AIQUY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Liquide SA ADR сообщила о валовой прибыли в 4.80B при выручке в 13.12B, что соответствует валовой рентабельности в 36.6%.

MSCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.

AIQUY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Liquide SA ADR сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 13.12B, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.

MSCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.

AIQUY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Liquide SA ADR сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 13.12B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

MSCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.

Часто задаваемые вопросы

AIQUY and MSCI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSCI has higher volatility (7.90%) compared to AIQUY (6.26%). In terms of maximum drawdown, AIQUY dropped -50.46% vs MSCI's -69.06%.

MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIQUY и MSCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор