Сравнение AIQUY с MSCI
AIQUY (Air Liquide SA ADR) and MSCI (MSCI Inc.) are both stocks. AIQUY operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while MSCI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, AIQUY returned 15.04%/yr vs 22.08%/yr for MSCI. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AIQUY и MSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIQUY показывает доходность 19.88%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции AIQUY уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 15.04% против 22.08% соответственно.
AIQUY
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -1.62%
- 6 месяцев
- 13.24%
- С начала года
- 19.88%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 15.04%
- Всё время*
- 9.59%
MSCI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -6.87%
- 6 месяцев
- 0.91%
- С начала года
- 0.43%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- 22.08%
- Всё время*
- 19.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AIQUY Air Liquide SA ADR | $6.85M | $7.25M | $8.46M |
MSCI MSCI Inc. | $437.28M | $428.35M | $421.90M |
Сравнение доходности по годам AIQUY и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQUY Air Liquide SA ADR | 19.88% | 18.54% | -7.37% | 40.23% | -9.00% | 8.13% | 20.08% | 28.10% | 0.53% | 30.47% |
MSCI MSCI Inc. | 0.43% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
Correlation
The correlation between AIQUY and MSCI is 0.13, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between AIQUY and MSCI has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AIQUY:
$127.30B
MSCI:
$41.57B
AIQUY:
€2.30
MSCI:
$18.04
AIQUY:
15.05
MSCI:
31.70
AIQUY:
2.20
MSCI:
1.96
AIQUY:
1.93
MSCI:
12.91
AIQUY:
€54.62B
MSCI:
$3.33B
AIQUY:
€27.23B
MSCI:
$2.77B
AIQUY:
€15.96B
MSCI:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIQUY vs. MSCI — Ранг доходности на риск
AIQUY
MSCI
Сравнение AIQUY c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Liquide SA ADR (AIQUY) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIQUY | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.05 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.22 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 0.53 | +1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIQUY и MSCI
Максимальная просадка AIQUY за все время составила -50.46%, что меньше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQUY и MSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIQUY | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.46% | -69.06% | +18.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -18.07% | +2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | -25.99% | +7.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.23% | -43.74% | +12.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.23% | -43.74% | +12.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -11.18% | +8.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -13.04% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 7.53% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIQUY и MSCI
Текущая волатильность для Air Liquide SA ADR (AIQUY) составляет 4.90%, в то время как у MSCI Inc. (MSCI) волатильность равна 13.11%. Это указывает на то, что AIQUY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIQUY | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 13.11% | -8.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 23.56% | -6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 30.36% | -10.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.61% | 31.35% | -9.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 31.46% | -9.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIQUY и MSCI
Дивидендная доходность AIQUY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности MSCI в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQUY Air Liquide SA ADR | 1.98% | 1.93% | 1.92% | 1.62% | 2.09% | 1.91% | 1.80% | 1.96% | 2.62% | 4.22% | 7.72% | 2.52% |
MSCI MSCI Inc. | 1.35% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIQUY и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Air Liquide SA ADR и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AIQUY и MSCI
AIQUY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Air Liquide SA ADR сообщила о валовой прибыли в 5.09B при выручке в 14.10B, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 717.10M при выручке в 867.00M, что соответствует валовой рентабельности в 82.7%.
AIQUY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Air Liquide SA ADR сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 14.10B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 487.50M при выручке в 867.00M, что соответствует операционной рентабельности 56.2%.
AIQUY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Air Liquide SA ADR сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 14.10B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 342.00M при выручке в 867.00M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
Часто задаваемые вопросы
AIQUY and MSCI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSCI has higher volatility (13.11%) compared to AIQUY (4.90%). In terms of maximum drawdown, AIQUY dropped -50.46% vs MSCI's -69.06%.
AIQUY currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIQUY и MSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор