Сравнение AIQUY с ASML
AIQUY (Air Liquide SA ADR) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. AIQUY operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, AIQUY returned 15.04%/yr vs 32.64%/yr for ASML. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AIQUY и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIQUY показывает доходность 19.88%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 57.62%. За последние 10 лет акции AIQUY уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 15.04% против 32.64% соответственно.
AIQUY
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -1.62%
- 6 месяцев
- 13.24%
- С начала года
- 19.88%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 15.04%
- Всё время*
- 9.59%
ASML
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -7.93%
- 6 месяцев
- 25.93%
- С начала года
- 57.62%
- 1 год
- 144.96%
- 3 года*
- 36.59%
- 5 лет*
- 17.68%
- 10 лет*
- 32.64%
- Всё время*
- 26.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AIQUY Air Liquide SA ADR | $6.85M | $7.25M | $8.46M |
| $3.17B | $3.33B | $3.44B |
Сравнение доходности по годам AIQUY и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQUY Air Liquide SA ADR | 19.88% | 18.54% | -7.37% | 40.23% | -9.00% | 8.13% | 20.08% | 28.10% | 0.53% | 30.47% |
ASML ASML Holding N.V. | 57.62% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between AIQUY and ASML is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between AIQUY and ASML has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AIQUY:
$127.30B
ASML:
$646.82B
AIQUY:
€2.30
ASML:
€27.54
AIQUY:
15.05
ASML:
52.83
AIQUY:
2.20
ASML:
3.48
AIQUY:
1.93
ASML:
15.91
AIQUY:
4.16
ASML:
25.66
AIQUY:
€54.62B
ASML:
€35.33B
AIQUY:
€27.23B
ASML:
€18.63B
AIQUY:
€15.96B
ASML:
€13.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIQUY vs. ASML — Ранг доходности на риск
AIQUY
ASML
Сравнение AIQUY c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Liquide SA ADR (AIQUY) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIQUY | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.42 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 6.64 | -5.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 21.97 | -20.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIQUY и ASML
Максимальная просадка AIQUY за все время составила -50.46%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQUY и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIQUY | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.46% | -90.00% | +39.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -21.95% | +6.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | -45.38% | +26.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.23% | -56.84% | +25.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.23% | -56.84% | +25.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -15.53% | +12.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -28.04% | +19.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 6.62% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIQUY и ASML
Текущая волатильность для Air Liquide SA ADR (AIQUY) составляет 4.90%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 13.85%. Это указывает на то, что AIQUY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIQUY | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 13.85% | -8.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 37.36% | -20.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 46.09% | -26.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.61% | 43.31% | -21.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 39.16% | -17.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIQUY и ASML
Дивидендная доходность AIQUY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности ASML в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQUY Air Liquide SA ADR | 1.98% | 1.93% | 1.92% | 1.62% | 2.09% | 1.91% | 1.80% | 1.96% | 2.62% | 4.22% | 7.72% | 2.52% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.54% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIQUY и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Air Liquide SA ADR и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AIQUY и ASML
AIQUY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Air Liquide SA ADR сообщила о валовой прибыли в 5.09B при выручке в 14.10B, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 5.04B при выручке в 9.33B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.
AIQUY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Air Liquide SA ADR сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 14.10B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.46B при выручке в 9.33B, что соответствует операционной рентабельности 37.1%.
AIQUY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Air Liquide SA ADR сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 14.10B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.92B при выручке в 9.33B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
AIQUY and ASML have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (13.85%) compared to AIQUY (4.90%). In terms of maximum drawdown, AIQUY dropped -50.46% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIQUY и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор