PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIQ с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIQ с FNGS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both exchange-traded funds - AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index, while FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AIQ returned 16.96%/yr vs 19.76%/yr for FNGS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AIQ charges 0.68%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.

Доходность

Сравнение доходности AIQ и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIQ показывает доходность 25.84%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью 6.79%.

AIQ

1 день
0.08%
1 месяц
2.51%
С начала года
25.84%
6 месяцев
26.79%
1 год
54.15%
3 года*
32.14%
5 лет*
16.96%
10 лет*
—

FNGS

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.68%
С начала года
6.79%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.09%
3 года*
29.80%
5 лет*
19.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIQ и FNGS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		25.84%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%6.00%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		6.79%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%101.99%10.10%

Correlation

The correlation between AIQ and FNGS is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2019 г.

0.88

The correlation between AIQ and FNGS has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIQ и FNGS

Секторы
AIQ
FNGS

Технологии

77.4%
63.4%

Коммуникационные услуги

11.0%
26.0%

Потребительский циклический сектор

7.2%
10.6%

Промышленность

3.4%

-

Финансовые услуги

0.5%
10.0%

Здравоохранение

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIQ
77.4%
FNGS
63.4%

Коммуникационные услуги

AIQ
11.0%
FNGS
26.0%

Потребительский циклический сектор

AIQ
7.2%
FNGS
10.6%

Промышленность

AIQ
3.4%
FNGS

-

Финансовые услуги

AIQ
0.5%
FNGS
10.0%

Здравоохранение

AIQ
0.4%
FNGS

-

Сырьевые материалы

AIQ

-

FNGS

-

Потребительский защитный сектор

AIQ

-

FNGS

-

Энергетика

AIQ

-

FNGS

-

Недвижимость

AIQ

-

FNGS

-

Коммунальные услуги

AIQ

-

FNGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQ
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS

Доходность на риск

AIQ vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIQ c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIQFNGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
0.79

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
1.19

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.15

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

0.75

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.43

2.12

+8.31

AIQ vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIQ на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа FNGS равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIQ и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIQ и FNGS

Максимальная просадка AIQ за все время составила -44.66%, что меньше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQ и FNGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIQFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.66%

-48.98%

+4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.47%

-22.93%

+6.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.35%

-26.77%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.66%

-48.98%

+4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-9.63%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-10.85%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

8.05%

-3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AIQ и FNGS

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) имеет более высокую волатильность в 12.90% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что AIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIQFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.90%

8.74%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.38%

17.19%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

21.65%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.74%

30.10%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.71%

31.17%

-5.46%

Сравнение комиссий AIQ и FNGS

AIQ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIQ и FNGS

Дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.15%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIQ and FNGS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (12.90%) compared to FNGS (8.74%). In terms of maximum drawdown, AIQ dropped -44.66% vs FNGS's -48.98%.

On 5-year performance, FNGS leads with 19.76% vs 16.96% for AIQ. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 8.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGS has performed better with a 19.76% return vs 16.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

AIQ has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for FNGS.

AIQ is categorized as Technology Equities, while FNGS is Large Cap Growth Equities. AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index, while FNGS tracks NYSE FANG+ Index. They also come from different issuers: Global X and BMO. Their fees differ too: 0.68% for AIQ and 0.58% for FNGS.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIQ и FNGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор