Сравнение AIQ с AIVL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL).
AIQ и AIVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г.. AIVL - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности AIQ и AIVL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIQ и AIVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | -6.92% | 31.89% | 24.11% | 55.39% | -36.44% | 17.09% | 52.88% | 39.94% | -14.03% |
AIVL WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund | 1.90% | 9.72% | 13.49% | 7.17% | -7.26% | 24.30% | -5.82% | 24.40% | -8.54% |
Доходность по периодам
С начала года, AIQ показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у AIVL с доходностью 1.90%.
AIQ
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -5.03%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 24.62%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- —
AIVL
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIQ и AIVL
AIQ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии AIVL в 0.38%.
Доходность на риск
AIQ vs. AIVL — Ранг доходности на риск
AIQ
AIVL
Сравнение AIQ c AIVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIQ | AIVL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.53 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 0.82 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.12 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 0.67 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 2.93 | +3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIQ | AIVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.53 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.46 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.40 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между AIQ и AIVL составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIQ и AIVL
Дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности AIVL в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.20% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AIVL WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund | 1.58% | 1.61% | 2.13% | 2.43% | 2.08% | 2.75% | 3.55% | 3.25% | 4.18% | 3.16% | 3.20% | 3.41% |
Просадки
Сравнение просадок AIQ и AIVL
Максимальная просадка AIQ за все время составила -44.66%, что меньше максимальной просадки AIVL в -62.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQ и AIVL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIQ | AIVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.66% | -62.48% | +17.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.47% | -12.12% | -4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.66% | -19.08% | -25.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -5.24% | -6.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -7.97% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 2.77% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIQ и AIVL
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что AIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIQ | AIVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.98% | 4.89% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.89% | 8.40% | +9.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.96% | 15.35% | +11.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 14.66% | +10.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.40% | 17.32% | +8.08% |