PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIQ с AGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIQ с AGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) and AGIX (KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF) are both Technology Equities funds - AIQ tracks the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index while AGIX tracks the Solactive Etna Artificial General Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past year, AIQ returned 69.19% vs 65.78% for AGIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AIQ charges 0.68%/yr vs 1.00%/yr for AGIX.

Доходность

Сравнение доходности AIQ и AGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIQ показывает доходность 35.98%, что значительно выше, чем у AGIX с доходностью 33.40%.

AIQ

1 день
-1.40%
1 месяц
21.10%
С начала года
35.98%
6 месяцев
36.15%
1 год
69.19%
3 года*
37.50%
5 лет*
19.07%
10 лет*
—

AGIX

1 день
-1.84%
1 месяц
18.09%
С начала года
33.40%
6 месяцев
34.78%
1 год
65.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIQ и AGIX

2026 (YTD)20252024
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		35.98%31.89%8.97%
AGIX
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF		33.40%29.24%15.47%

Correlation

The correlation between AIQ and AGIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.90

The correlation between AIQ and AGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIQ и AGIX

Секторы
AIQ
AGIX

Технологии

73.3%
69.6%

Коммуникационные услуги

13.2%
10.5%

Потребительский циклический сектор

8.5%
6.1%

Промышленность

4.2%
2.2%

Здравоохранение

0.4%
0.9%

Финансовые услуги

0.4%
5.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

AIQ
73.3%
AGIX
69.6%

Коммуникационные услуги

AIQ
13.2%
AGIX
10.5%

Потребительский циклический сектор

AIQ
8.5%
AGIX
6.1%

Промышленность

AIQ
4.2%
AGIX
2.2%

Здравоохранение

AIQ
0.4%
AGIX
0.9%

Финансовые услуги

AIQ
0.4%
AGIX
5.6%

Сырьевые материалы

AIQ

-

AGIX

-

Потребительский защитный сектор

AIQ

-

AGIX

-

Энергетика

AIQ

-

AGIX

-

Недвижимость

AIQ

-

AGIX

-

Коммунальные услуги

AIQ

-

AGIX
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQ
Часто сравнивают с AGIX:
AGIX с QQQAGIX с VGTAGIX с QQQMAGIX с FTECAGIX с VOOAGIX с BOTZAGIX с BULD

Доходность на риск

AIQ vs. AGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AGIX
Ранг доходности на риск AGIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIQ c AGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIQAGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
2.63

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.27

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.42

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

3.33

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.59

9.79

+4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIQ vs. AGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIQ на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGIX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIQ и AGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIQAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

2.63

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.53

-0.69

Просадки

Сравнение просадок AIQ и AGIX

Максимальная просадка AIQ за все время составила -44.66%, что больше максимальной просадки AGIX в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQ и AGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIQAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.66%

-31.48%

-13.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.47%

-19.85%

+3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-1.96%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-5.83%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

6.74%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности AIQ и AGIX

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) имеют волатильность 8.60% и 8.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIQAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

8.30%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.46%

19.85%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.04%

25.11%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.33%

29.24%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.50%

29.24%

-3.74%

Сравнение комиссий AIQ и AGIX

AIQ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии AGIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIQ и AGIX

Дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности AGIX в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AGIX
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF		0.90%1.21%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.14%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%

Часто задаваемые вопросы

AIQ and AGIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (8.60%) compared to AGIX (8.30%). In terms of maximum drawdown, AIQ dropped -44.66% vs AGIX's -31.48%.

On 1-year performance, AIQ leads with 69.19% vs 65.78% for AGIX. On fees, AIQ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, AGIX has been the lower-risk option at 8.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIQ has performed better with a 69.19% return vs 65.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIQ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.00% for AGIX.

AGIX has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.14% for AIQ.

AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index, while AGIX tracks Solactive Etna Artificial General Intelligence Index. They also come from different issuers: Global X and Kraneshares. Their fees differ too: 0.68% for AIQ and 1.00% for AGIX.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIQ и AGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор