Сравнение AIOO с ZMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR).
AIOO и ZMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г.. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности AIOO и ZMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIOO и ZMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | -0.07% | 2.67% |
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March | 0.46% | 3.71% |
Доходность по периодам
С начала года, AIOO показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у ZMAR с доходностью 0.46%.
AIOO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMAR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIOO и ZMAR
AIOO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии ZMAR в 0.79%.
Доходность на риск
AIOO vs. ZMAR — Ранг доходности на риск
AIOO
ZMAR
Сравнение AIOO c ZMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIOO | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 1.86 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между AIOO и ZMAR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOO и ZMAR
Ни AIOO, ни ZMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AIOO и ZMAR
Максимальная просадка AIOO за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки ZMAR в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOO и ZMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIOO | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.74% | -2.30% | +1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.65% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.25% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOO и ZMAR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIOO | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 3.11% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 3.21% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.98% | 3.21% | -1.23% |