Сравнение AIOO с FMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).
AIOO и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AIOO и FMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIOO и FMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | -0.07% | 2.67% |
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | 2.73% | 5.93% |
Доходность по периодам
С начала года, AIOO показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.73%.
AIOO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMAR
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 2.73%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIOO и FMAR
AIOO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии FMAR в 0.85%.
Доходность на риск
AIOO vs. FMAR — Ранг доходности на риск
AIOO
FMAR
Сравнение AIOO c FMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIOO | FMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.39 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 0.99 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между AIOO и FMAR составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOO и FMAR
Ни AIOO, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AIOO и FMAR
Максимальная просадка AIOO за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOO и FMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIOO | FMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.74% | -14.36% | +13.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | 0.00% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -2.21% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOO и FMAR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIOO | FMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 11.05% | -9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 10.49% | -8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.98% | 10.47% | -8.49% |