PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIOIX с BULIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIOIX с BULIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIOIX (American Century International Opportunities Fund) and BULIX (American Century Utilities Fund) are both mutual funds - AIOIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by American Century, while BULIX is a Utilities Equities fund managed by American Century. Over the past 10 years, AIOIX returned 8.30%/yr vs 6.86%/yr for BULIX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. AIOIX charges 1.48%/yr vs 0.65%/yr for BULIX.

Доходность

Сравнение доходности AIOIX и BULIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century International Opportunities Fund (AIOIX) и American Century Utilities Fund (BULIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIOIX показывает доходность 15.88%, что значительно выше, чем у BULIX с доходностью 4.40%. За последние 10 лет акции AIOIX превзошли акции BULIX по среднегодовой доходности: 8.30% против 6.86% соответственно.

AIOIX

1 день
-0.15%
1 месяц
2.46%
С начала года
15.88%
6 месяцев
18.09%
1 год
32.80%
3 года*
15.62%
5 лет*
2.92%
10 лет*
8.30%

BULIX

1 день
1.70%
1 месяц
-5.06%
С начала года
4.40%
6 месяцев
2.91%
1 год
10.79%
3 года*
15.11%
5 лет*
8.21%
10 лет*
6.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIOIX и BULIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIOIX
American Century International Opportunities Fund		15.88%29.62%1.31%8.63%-30.19%5.79%31.07%28.95%-22.19%45.09%
BULIX
American Century Utilities Fund		4.40%16.76%24.32%-7.51%-4.37%13.77%-2.38%19.94%1.82%0.59%

Correlation

The correlation between AIOIX and BULIX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г.

0.45

Over the past year, the correlation between AIOIX and BULIX has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century International Opportunities Fund

American Century Utilities Fund

Часто сравнивают с AIOIX:
AIOIX с CGIEAIOIX с SPYAIOIX с ACFOXAIOIX с TWEIXAIOIX с QISIXAIOIX с MECIXAIOIX с HLMSX
Часто сравнивают с BULIX:
BULIX с TWBIXBULIX с TWHIXBULIX с AOMIXBULIX с VOOBULIX с VPUBULIX с FKUTXBULIX с QYLD

Доходность на риск

AIOIX vs. BULIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIOIX
Ранг доходности на риск AIOIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIOIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIOIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIOIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIOIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIOIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BULIX
Ранг доходности на риск BULIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIOIX c BULIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century International Opportunities Fund (AIOIX) и American Century Utilities Fund (BULIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIOIXBULIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
0.81

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
1.17

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.15

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

1.26

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.33

3.11

+6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIOIX vs. BULIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIOIX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа BULIX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIOIX и BULIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIOIXBULIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

0.81

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.49

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.38

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.45

+0.09

Просадки

Сравнение просадок AIOIX и BULIX

Максимальная просадка AIOIX за все время составила -66.16%, что больше максимальной просадки BULIX в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOIX и BULIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIOIXBULIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.16%

-55.21%

-10.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-8.93%

-5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.46%

-16.54%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.19%

-24.56%

-16.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.19%

-33.86%

-7.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-7.38%

+5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.02%

-10.03%

-5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.61%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AIOIX и BULIX

American Century International Opportunities Fund (AIOIX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с American Century Utilities Fund (BULIX) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что AIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BULIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIOIXBULIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

5.15%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

11.14%

+4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

13.85%

+5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

16.71%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

18.05%

+0.90%

Сравнение комиссий AIOIX и BULIX

AIOIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии BULIX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIOIX и BULIX

Дивидендная доходность AIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности BULIX в 10.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIOIX
American Century International Opportunities Fund		0.24%0.27%0.32%0.23%0.00%17.80%3.18%0.92%5.28%9.09%0.04%7.15%
BULIX
American Century Utilities Fund		10.93%11.60%2.36%2.65%7.78%7.50%7.55%2.97%6.91%7.70%6.99%5.87%

Часто задаваемые вопросы

AIOIX and BULIX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIOIX has higher volatility (6.73%) compared to BULIX (5.15%). In terms of maximum drawdown, AIOIX dropped -66.16% vs BULIX's -55.21%.

AIOIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIOIX и BULIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор