PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIO с PHRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIO и PHRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIO и PHRAX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
2.49%0.48%54.48%19.27%-28.06%13.51%46.27%1.05%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund
4.52%0.23%10.15%10.98%-26.33%46.79%-1.98%-1.47%

Доходность по периодам

С начала года, AIO показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%.


AIO

1 день
2.06%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.49%
6 месяцев
-1.19%
1 год
20.21%
3 года*
19.81%
5 лет*
8.06%
10 лет*

PHRAX

1 день
1.59%
1 месяц
-6.10%
С начала года
4.52%
6 месяцев
2.40%
1 год
4.42%
3 года*
7.54%
5 лет*
4.70%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund

Сравнение комиссий AIO и PHRAX

AIO берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии PHRAX в 1.36%.


Доходность на риск

AIO vs. PHRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIO
Ранг доходности на риск AIO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIO: 4747
Ранг коэф-та Мартина

PHRAX
Ранг доходности на риск PHRAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHRAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHRAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHRAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHRAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHRAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIO c PHRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIOPHRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.28

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

0.49

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.07

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

0.45

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

1.79

+3.11

AIO vs. PHRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIO на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа PHRAX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIO и PHRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIOPHRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.28

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.25

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.39

+0.12

Корреляция

Корреляция между AIO и PHRAX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIO и PHRAX

Дивидендная доходность AIO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.69%, что больше доходности PHRAX в 5.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
13.69%13.75%7.30%10.34%11.12%19.97%9.31%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund
5.66%5.93%8.39%12.35%11.12%4.45%5.58%21.34%19.03%18.54%21.22%20.04%

Просадки

Сравнение просадок AIO и PHRAX

Максимальная просадка AIO за все время составила -44.88%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIO и PHRAX.


Загрузка...

Показатели просадок


AIOPHRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.88%

-72.56%

+27.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.46%

-12.50%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.39%

-33.51%

-3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-6.10%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.22%

-11.42%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

3.13%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AIO и PHRAX

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что AIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AIOPHRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

4.54%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.80%

9.20%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.20%

16.54%

+6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

19.11%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.03%

20.98%

+6.05%