Сравнение AIO с PHRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).
AIO управляется Virtus. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности AIO и PHRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIO и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 2.49% | 0.48% | 54.48% | 19.27% | -28.06% | 13.51% | 46.27% | 1.05% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | -1.47% |
Доходность по периодам
С начала года, AIO показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%.
AIO
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- —
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIO и PHRAX
AIO берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии PHRAX в 1.36%.
Доходность на риск
AIO vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
AIO
PHRAX
Сравнение AIO c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIO | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.28 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 0.49 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.07 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.45 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 1.79 | +3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIO | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.28 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.25 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.39 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между AIO и PHRAX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIO и PHRAX
Дивидендная доходность AIO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.69%, что больше доходности PHRAX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 13.69% | 13.75% | 7.30% | 10.34% | 11.12% | 19.97% | 9.31% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Просадки
Сравнение просадок AIO и PHRAX
Максимальная просадка AIO за все время составила -44.88%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIO и PHRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIO | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.88% | -72.56% | +27.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.46% | -12.50% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.39% | -33.51% | -3.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -6.10% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.22% | -11.42% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 3.13% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIO и PHRAX
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что AIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIO | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 4.54% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 9.20% | +4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 16.54% | +6.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 19.11% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.03% | 20.98% | +6.05% |