Сравнение AIO с MERFX
AIO (Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund) and MERFX (The Merger Fund) are both mutual funds - AIO is a Technology Equities fund managed by Virtus, while MERFX is a Event Driven fund managed by Virtus. Over the past 5 years, AIO returned 13.20%/yr vs 2.86%/yr for MERFX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. AIO charges 1.41%/yr vs 1.50%/yr for MERFX.
Доходность
Сравнение доходности AIO и MERFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIO показывает доходность 30.26%, что значительно выше, чем у MERFX с доходностью 0.99%.
AIO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 11.21%
- С начала года
- 30.26%
- 6 месяцев
- 29.79%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 29.61%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- —
MERFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 3.89%
Сравнение доходности по годам AIO и MERFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 30.26% | 0.48% | 54.48% | 19.27% | -28.06% | 13.51% | 46.27% | 1.05% |
MERFX The Merger Fund | 0.99% | 8.11% | 3.27% | 4.17% | 0.71% | -0.19% | 4.87% | 1.22% |
Correlation
The correlation between AIO and MERFX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2019 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIO vs. MERFX — Ранг доходности на риск
AIO
MERFX
Сравнение AIO c MERFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и The Merger Fund (MERFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIO | MERFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.78 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 9.13 | -6.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 42.15 | -34.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIO | MERFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 3.31 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.84 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.68 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок AIO и MERFX
Максимальная просадка AIO за все время составила -44.88%, что больше максимальной просадки MERFX в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIO и MERFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIO | MERFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.88% | -20.82% | -24.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -0.52% | -10.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.23% | -3.36% | -26.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.39% | -5.95% | -31.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.11% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.96% | -2.67% | -8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 0.11% | +3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIO и MERFX
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с The Merger Fund (MERFX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что AIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MERFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIO | MERFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 0.38% | +5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 0.92% | +12.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 1.43% | +16.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.04% | 3.44% | +18.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.87% | 3.75% | +23.12% |
Сравнение комиссий AIO и MERFX
AIO берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии MERFX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIO и MERFX
Дивидендная доходность AIO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%, что больше доходности MERFX в 7.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 10.90% | 13.75% | 7.30% | 10.34% | 11.12% | 19.97% | 9.31% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MERFX The Merger Fund | 7.34% | 7.42% | 3.24% | 2.59% | 3.50% | 0.27% | 3.31% | 1.34% | 4.52% | 0.59% | 0.32% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
AIO and MERFX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIO has higher volatility (5.68%) compared to MERFX (0.38%). In terms of maximum drawdown, AIO dropped -44.88% vs MERFX's -20.82%.
MERFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIO и MERFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор