PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AINF.L с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AINF.L с SGOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).

AINF.L и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AINF.L управляется iShares. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AINF.L и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AINF.L и SGOV

2026 (YTD)20252024
AINF.L
iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating		3.20%34.74%0.43%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		2.55%-3.18%2.16%
Разные валюты инструментов

AINF.L торгуется в GBP, в то время как SGOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGOV были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AINF.L показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 2.55%.

AINF.L

1 день
4.43%
1 месяц
-2.00%
С начала года
3.20%
6 месяцев
12.31%
1 год
57.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SGOV

1 день
-0.21%
1 месяц
1.44%
С начала года
2.55%
6 месяцев
3.61%
1 год
1.46%
3 года*
2.31%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с AINF.L:
AINF.L с IEVL.LAINF.L с FBTU.LAINF.L с CSKR.LAINF.L с IAUAINF.L с GLDAINF.L с WMAT.LAINF.L с SMH
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с SCHOSGOV с VUSXX

Сравнение комиссий AINF.L и SGOV

SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Доходность на риск

AINF.L vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AINF.L
Ранг доходности на риск AINF.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AINF.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AINF.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AINF.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AINF.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AINF.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AINF.L c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AINF.LSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

0.20

+2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

0.34

+2.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.04

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.14

0.22

+4.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.97

0.41

+16.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AINF.L vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AINF.L на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа SGOV равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AINF.L и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AINF.LSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

0.20

+2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.19

+0.92

Корреляция

Корреляция между AINF.L и SGOV составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AINF.L и SGOV

AINF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.

TTM202520242023202220212020
AINF.L
iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Просадки

Сравнение просадок AINF.L и SGOV

Максимальная просадка AINF.L за все время составила -28.79%, что больше максимальной просадки SGOV в -15.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINF.L и SGOV.

Загрузка...

Показатели просадок

AINF.LSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.79%

-0.03%

-28.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-0.01%

-13.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

0.00%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

0.00%

-5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

0.00%

+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности AINF.L и SGOV

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что AINF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AINF.LSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

2.58%

+4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

4.85%

+12.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.67%

7.33%

+18.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.99%

8.58%

+17.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

8.56%

+17.43%