Сравнение AIMS с RYLD
AIMS (Acuitas Small Cap Active ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - AIMS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Acuitas Investments, while RYLD is a Derivative Income fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. AIMS is actively managed, while RYLD is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AIMS charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.
Доходность
Сравнение доходности AIMS и RYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AIMS
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 6.75%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RYLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 2.43%
- 6 месяцев
- 9.96%
- С начала года
- 10.97%
- 1 год
- 20.22%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIMS и RYLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AIMS Acuitas Small Cap Active ETF | 13.60% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 6.65% |
Correlation
The correlation between AIMS and RYLD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIMS vs. RYLD — Ранг доходности на риск
AIMS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RYLD
Сравнение AIMS c RYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acuitas Small Cap Active ETF (AIMS) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIMS | RYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIMS и RYLD
Максимальная просадка AIMS за все время составила -9.18%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIMS и RYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIMS | RYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.18% | -41.53% | +32.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -0.06% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -8.74% | +6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIMS и RYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIMS | RYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.01% | 10.63% | +9.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 14.05% | +5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.01% | 17.12% | +2.89% |
Сравнение комиссий AIMS и RYLD
AIMS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIMS и RYLD
AIMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMS Acuitas Small Cap Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 11.58% | 12.00% | 12.03% | 12.64% | 13.49% | 12.35% | 10.76% | 6.43% |
Часто задаваемые вопросы
AIMS and RYLD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RYLD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for AIMS.
RYLD has the higher dividend yield at 11.58%, compared with 0.00% for AIMS.
AIMS is categorized as Small Cap Blend Equities, while RYLD is Derivative Income. They also come from different issuers: Acuitas Investments and Global X. Their fees differ too: 0.75% for AIMS and 0.60% for RYLD.
Подберите оптимальное распределение для AIMS и RYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор