PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIMS с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AIMS и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acuitas Small Cap Active ETF (AIMS) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


AIMS

1 день
-1.92%
1 месяц
6.75%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

RYLD

1 день
0.06%
1 месяц
2.43%
6 месяцев
9.96%
С начала года
10.97%
1 год
20.22%
3 года*
8.21%
5 лет*
2.70%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIMS и RYLD


Correlation

The correlation between AIMS and RYLD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г.

0.84

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Acuitas Small Cap Active ETF

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Доходность на риск

AIMS vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIMS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIMS c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acuitas Small Cap Active ETF (AIMS) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AIMSRYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.30

AIMS vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIMS и RYLD

Максимальная просадка AIMS за все время составила -9.18%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIMS и RYLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AIMSRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.18%

-41.53%

+32.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-0.06%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-8.74%

+6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AIMS и RYLD


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AIMSRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.01%

10.63%

+9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

14.05%

+5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.01%

17.12%

+2.89%

Сравнение комиссий AIMS и RYLD

AIMS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RYLD в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIMS и RYLD

AIMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AIMS
Acuitas Small Cap Active ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
11.58%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%

Часто задаваемые вопросы


AIMS and RYLD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RYLD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for AIMS.

RYLD has the higher dividend yield at 11.58%, compared with 0.00% for AIMS.

AIMS is categorized as Small Cap Blend Equities, while RYLD is Derivative Income. They also come from different issuers: Acuitas Investments and Global X. Their fees differ too: 0.75% for AIMS and 0.60% for RYLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIMS и RYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор