Сравнение AIMOX с SWRLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX).
AIMOX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г.. SWRLX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности AIMOX и SWRLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIMOX и SWRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMOX AQR International Momentum Style Fund | 0.06% | 34.89% | 8.70% | 16.69% | -19.43% | 12.04% | 16.57% | 22.63% | -15.29% | 25.25% |
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 5.02% | 53.78% | -1.53% | 17.63% | -11.02% | 3.86% | 7.47% | 25.87% | -16.81% | 27.24% |
Доходность по периодам
С начала года, AIMOX показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у SWRLX с доходностью 5.02%. За последние 10 лет акции AIMOX уступали акциям SWRLX по среднегодовой доходности: 8.86% против 9.33% соответственно.
AIMOX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 23.66%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 8.86%
SWRLX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 14.27%
- 1 год
- 41.33%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 9.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIMOX и SWRLX
AIMOX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии SWRLX в 1.37%.
Доходность на риск
AIMOX vs. SWRLX — Ранг доходности на риск
AIMOX
SWRLX
Сравнение AIMOX c SWRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIMOX | SWRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 2.62 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 3.17 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.52 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 3.47 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 13.14 | -5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIMOX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.62 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.60 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.56 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.39 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между AIMOX и SWRLX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIMOX и SWRLX
Дивидендная доходность AIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.19%, что больше доходности SWRLX в 7.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMOX AQR International Momentum Style Fund | 15.19% | 15.20% | 22.64% | 13.66% | 2.77% | 2.22% | 1.12% | 2.34% | 2.17% | 2.19% | 2.52% | 1.62% |
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 7.27% | 7.63% | 10.53% | 1.36% | 1.56% | 14.95% | 0.46% | 9.10% | 15.19% | 3.61% | 0.66% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок AIMOX и SWRLX
Максимальная просадка AIMOX за все время составила -32.23%, что меньше максимальной просадки SWRLX в -59.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIMOX и SWRLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIMOX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.23% | -59.44% | +27.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -11.73% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.23% | -34.19% | +1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.23% | -35.95% | +3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.50% | -9.52% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -11.68% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.10% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIMOX и SWRLX
AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с Touchstone International Equity Fund (SWRLX) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что AIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIMOX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 7.36% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 10.91% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 16.04% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 17.24% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 16.76% | +0.05% |