PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIMOX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIMOX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

AIMOX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности AIMOX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIMOX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIMOX
AQR International Momentum Style Fund		0.06%34.89%8.70%16.69%-19.43%12.04%16.57%22.63%-15.29%24.67%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, AIMOX показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

AIMOX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.84%
С начала года
0.06%
6 месяцев
3.81%
1 год
23.66%
3 года*
17.53%
5 лет*
8.68%
10 лет*
8.86%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR International Momentum Style Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с AIMOX:
AIMOX с QAIAIMOX с URTHAIMOX с JPMAIMOX с SCHFAIMOX с IDMOAIMOX с SPMOAIMOX с AMOMX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий AIMOX и SIMYX

AIMOX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
AIMOX
AQR International Momentum Style Fund

Доходность на риск

AIMOX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIMOX
Ранг доходности на риск AIMOX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIMOX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIMOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIMOX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIMOX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIMOX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIMOX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIMOXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.97

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.57

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

2.79

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

10.56

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIMOX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIMOX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIMOX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIMOXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.97

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.79

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.60

-0.22

Корреляция

Корреляция между AIMOX и SIMYX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIMOX и SIMYX

Дивидендная доходность AIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.19%, что больше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIMOX
AQR International Momentum Style Fund		15.19%15.20%22.64%13.66%2.77%2.22%1.12%2.34%2.17%2.19%2.52%1.62%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIMOX и SIMYX

Максимальная просадка AIMOX за все время составила -32.23%, примерно равная максимальной просадке SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIMOX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIMOXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.23%

-32.14%

-0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-8.55%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.23%

-25.06%

-7.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.50%

-5.81%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-6.14%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.26%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности AIMOX и SIMYX

AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что AIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIMOXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

5.00%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

7.43%

+4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

12.61%

+5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

11.33%

+5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

12.25%

+4.56%