Сравнение AIMOX с PTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).
AIMOX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AIMOX и PTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIMOX и PTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMOX AQR International Momentum Style Fund | 0.06% | 34.89% | 8.70% | 16.69% | -19.43% | 12.04% | 16.57% | 22.63% | -15.29% | 25.25% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 8.44% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | -56.03% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 28.37% |
Доходность по периодам
С начала года, AIMOX показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции AIMOX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 8.86% против 0.31% соответственно.
AIMOX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 23.66%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 8.86%
PTSIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 16.60%
- 1 год
- 36.14%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- -8.68%
- 10 лет*
- 0.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIMOX и PTSIX
AIMOX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии PTSIX в 0.82%.
Доходность на риск
AIMOX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск
AIMOX
PTSIX
Сравнение AIMOX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIMOX | PTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 2.51 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 3.06 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.49 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.70 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 12.35 | -4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIMOX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.51 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | -0.28 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.01 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.10 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между AIMOX и PTSIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIMOX и PTSIX
Дивидендная доходность AIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.19%, что больше доходности PTSIX в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMOX AQR International Momentum Style Fund | 15.19% | 15.20% | 22.64% | 13.66% | 2.77% | 2.22% | 1.12% | 2.34% | 2.17% | 2.19% | 2.52% | 1.62% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.31% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 64.36% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок AIMOX и PTSIX
Максимальная просадка AIMOX за все время составила -32.23%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIMOX и PTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIMOX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.23% | -72.38% | +40.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -11.19% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.23% | -72.38% | +40.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.23% | -72.38% | +40.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.50% | -41.74% | +33.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -25.01% | +16.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.78% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIMOX и PTSIX
AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что AIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIMOX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 5.64% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 9.02% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 15.14% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 30.91% | -13.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 25.07% | -8.26% |