Сравнение AIMOX с MDIJX
AIMOX (AQR International Momentum Style Fund) and MDIJX (MFS International Diversification Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AIMOX charges 0.57%/yr vs 0.82%/yr for MDIJX.
Доходность
Сравнение доходности AIMOX и MDIJX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AIMOX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDIJX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 5.64%
- С начала года
- 9.33%
- 1 год
- 19.07%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение доходности по годам AIMOX и MDIJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMOX AQR International Momentum Style Fund | 6.10% | 34.89% | 8.70% | 16.69% | -19.43% | 12.04% | 16.57% | 22.63% | -15.29% | 25.25% |
MDIJX MFS International Diversification Fund | 9.33% | 27.84% | 6.41% | 14.37% | -17.12% | 7.69% | 15.26% | 26.00% | -11.05% | 30.29% |
Correlation
The correlation between AIMOX and MDIJX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г. | 0.91 |
The correlation between AIMOX and MDIJX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIMOX vs. MDIJX — Ранг доходности на риск
AIMOX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MDIJX
Сравнение AIMOX c MDIJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIMOX | MDIJX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIMOX и MDIJX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIMOX | MDIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.60% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.49% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -9.05% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIMOX и MDIJX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIMOX | MDIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.43% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 14.40% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 14.51% | — |
Сравнение комиссий AIMOX и MDIJX
AIMOX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии MDIJX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIMOX и MDIJX
Дивидендная доходность AIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.85%, что больше доходности MDIJX в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMOX AQR International Momentum Style Fund | 20.85% | 15.20% | 22.64% | 13.66% | 2.77% | 2.22% | 1.12% | 2.34% | 2.17% | 2.19% | 2.52% | 1.62% |
MDIJX MFS International Diversification Fund | 4.73% | 5.17% | 3.50% | 4.14% | 2.64% | 2.70% | 1.64% | 2.50% | 3.14% | 1.63% | 2.18% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
AIMOX and MDIJX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AIMOX и MDIJX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор