Сравнение AIMOX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
AIMOX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AIMOX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIMOX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMOX AQR International Momentum Style Fund | 0.06% | 34.89% | 8.70% | 16.69% | -19.43% | 12.04% | 16.57% | 22.63% | -15.29% | 25.25% |
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, AIMOX показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции AIMOX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 8.86% против 10.80% соответственно.
AIMOX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 23.66%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 8.86%
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIMOX и KGIIX
AIMOX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
AIMOX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
AIMOX
KGIIX
Сравнение AIMOX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIMOX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 3.56 | -2.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 4.34 | -2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.65 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 5.30 | -3.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 19.59 | -11.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIMOX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 3.56 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.80 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.85 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.94 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между AIMOX и KGIIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIMOX и KGIIX
Дивидендная доходность AIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.19%, что больше доходности KGIIX в 13.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMOX AQR International Momentum Style Fund | 15.19% | 15.20% | 22.64% | 13.66% | 2.77% | 2.22% | 1.12% | 2.34% | 2.17% | 2.19% | 2.52% | 1.62% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIMOX и KGIIX
Максимальная просадка AIMOX за все время составила -32.23%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIMOX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIMOX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.23% | -27.81% | -4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -8.76% | -2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.23% | -27.81% | -4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.23% | -27.81% | -4.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.50% | -5.78% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -6.15% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.37% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIMOX и KGIIX
AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что AIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIMOX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 5.35% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 10.93% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 13.41% | +4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 13.21% | +3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 12.75% | +4.06% |