Сравнение AIMOX с AQGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и AQR Global Equity Fund (AQGIX).
AIMOX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г.. AQGIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности AIMOX и AQGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIMOX и AQGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMOX AQR International Momentum Style Fund | 0.06% | 34.89% | 8.70% | 16.69% | -19.43% | 12.04% | 16.57% | 22.63% | -15.29% | 25.25% |
AQGIX AQR Global Equity Fund | -3.52% | 31.64% | 24.56% | 22.92% | -14.14% | 18.32% | 9.33% | 22.55% | -14.50% | 25.44% |
Доходность по периодам
С начала года, AIMOX показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у AQGIX с доходностью -3.52%. За последние 10 лет акции AIMOX уступали акциям AQGIX по среднегодовой доходности: 8.86% против 11.85% соответственно.
AIMOX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 23.66%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 8.86%
AQGIX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 11.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIMOX и AQGIX
AIMOX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии AQGIX в 0.80%.
Доходность на риск
AIMOX vs. AQGIX — Ранг доходности на риск
AIMOX
AQGIX
Сравнение AIMOX c AQGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и AQR Global Equity Fund (AQGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIMOX | AQGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.09 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.57 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.40 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 7.04 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIMOX | AQGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.09 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.70 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.66 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.57 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между AIMOX и AQGIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIMOX и AQGIX
Дивидендная доходность AIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.19%, что больше доходности AQGIX в 13.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMOX AQR International Momentum Style Fund | 15.19% | 15.20% | 22.64% | 13.66% | 2.77% | 2.22% | 1.12% | 2.34% | 2.17% | 2.19% | 2.52% | 1.62% |
AQGIX AQR Global Equity Fund | 13.66% | 13.18% | 13.59% | 5.97% | 4.39% | 12.17% | 1.16% | 1.41% | 4.72% | 5.05% | 10.34% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок AIMOX и AQGIX
Максимальная просадка AIMOX за все время составила -32.23%, что меньше максимальной просадки AQGIX в -35.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIMOX и AQGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIMOX | AQGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.23% | -35.47% | +3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -15.27% | +3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.23% | -29.62% | -2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.23% | -35.47% | +3.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.50% | -6.88% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -6.61% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.05% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIMOX и AQGIX
AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с AQR Global Equity Fund (AQGIX) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что AIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIMOX | AQGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 6.26% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 10.45% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 20.06% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 18.18% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 17.92% | -1.11% |