Сравнение AIMOX с AQGIX
AIMOX (AQR International Momentum Style Fund) and AQGIX (AQR Global Equity Fund) are both mutual funds - AIMOX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by AQR Funds, while AQGIX is a Global Equities fund managed by AQR Funds. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AIMOX charges 0.57%/yr vs 0.80%/yr for AQGIX.
Доходность
Сравнение доходности AIMOX и AQGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AIMOX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AQGIX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- 12.94%
- 6 месяцев
- 14.39%
- 1 год
- 32.98%
- 3 года*
- 28.11%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение доходности по годам AIMOX и AQGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMOX AQR International Momentum Style Fund | 6.10% | 34.89% | 8.70% | 16.69% | -19.43% | 12.04% | 16.57% | 22.63% | -15.29% | 25.25% |
AQGIX AQR Global Equity Fund | 12.94% | 31.64% | 24.56% | 22.92% | -14.14% | 18.32% | 9.33% | 22.55% | -14.50% | 25.44% |
Correlation
The correlation between AIMOX and AQGIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г. | 0.90 |
The correlation between AIMOX and AQGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIMOX vs. AQGIX — Ранг доходности на риск
AIMOX
AQGIX
Сравнение AIMOX c AQGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и AQR Global Equity Fund (AQGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIMOX | AQGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.48 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.63 | — |
Просадки
Сравнение просадок AIMOX и AQGIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIMOX | AQGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -35.47% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.86% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.55% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIMOX и AQGIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIMOX | AQGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.34% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 18.24% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.96% | — |
Сравнение комиссий AIMOX и AQGIX
AIMOX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии AQGIX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIMOX и AQGIX
Дивидендная доходность AIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.85%, что больше доходности AQGIX в 11.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMOX AQR International Momentum Style Fund | 20.85% | 15.20% | 22.64% | 13.66% | 2.77% | 2.22% | 1.12% | 2.34% | 2.17% | 2.19% | 2.52% | 1.62% |
AQGIX AQR Global Equity Fund | 11.67% | 13.18% | 13.59% | 5.97% | 4.39% | 12.17% | 1.16% | 1.41% | 4.72% | 5.05% | 10.34% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
AIMOX and AQGIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AIMOX и AQGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор