PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIMNX с TIBDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIMNX с TIBDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Active Income Fund (AIMNX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX).

AIMNX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2013 г.. TIBDX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности AIMNX и TIBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Active Income Fund (AIMNX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIMNX и TIBDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIMNX
Horizon Active Income Fund		-0.50%5.04%1.77%5.03%-14.95%-0.78%7.65%8.67%-4.77%4.10%
TIBDX
TIAA-CREF Core Bond Fund		-0.48%7.38%1.95%5.63%-13.68%-0.95%8.10%9.57%-0.64%4.48%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AIMNX показывает доходность -0.50%, а TIBDX немного выше – -0.48%. За последние 10 лет акции AIMNX уступали акциям TIBDX по среднегодовой доходности: 0.64% против 2.01% соответственно.

AIMNX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.10%
1 год
2.09%
3 года*
2.95%
5 лет*
-0.66%
10 лет*
0.64%

TIBDX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.41%
1 год
3.86%
3 года*
3.70%
5 лет*
0.18%
10 лет*
2.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Active Income Fund

TIAA-CREF Core Bond Fund

Часто сравнивают с AIMNX:
AIMNX с FNILXAIMNX с QQQAIMNX с VOOAIMNX с SSASXAIMNX с USRAXAIMNX с HESGXAIMNX с ARANX
Часто сравнивают с TIBDX:
TIBDX с FCBYXTIBDX с IGIBTIBDX с FNBGXTIBDX с PIMIXTIBDX с IUSBTIBDX с TIBAXTIBDX с JCPUX

Сравнение комиссий AIMNX и TIBDX

AIMNX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии TIBDX в 0.29%.

AIMNX
Horizon Active Income Fund
TIBDX
TIAA-CREF Core Bond Fund

Доходность на риск

AIMNX vs. TIBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIMNX
Ранг доходности на риск AIMNX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIMNX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIMNX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIMNX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIMNX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIMNX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
TIBDX
Ранг доходности на риск TIBDX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBDX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBDX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBDX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBDX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBDX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIMNX c TIBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Income Fund (AIMNX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIMNXTIBDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.98

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.38

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.18

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.73

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.23

5.37

-3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIMNX vs. TIBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIMNX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа TIBDX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIMNX и TIBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIMNXTIBDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.98

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.03

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.43

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.95

-0.78

Корреляция

Корреляция между AIMNX и TIBDX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIMNX и TIBDX

Дивидендная доходность AIMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности TIBDX в 4.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIMNX
Horizon Active Income Fund		4.08%4.03%4.29%3.78%1.69%1.88%1.86%2.73%3.51%2.47%1.60%1.66%
TIBDX
TIAA-CREF Core Bond Fund		4.03%4.34%3.60%3.22%2.44%2.39%4.45%3.09%2.88%2.93%3.80%4.68%

Просадки

Сравнение просадок AIMNX и TIBDX

Максимальная просадка AIMNX за все время составила -19.68%, примерно равная максимальной просадке TIBDX в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIMNX и TIBDX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIMNXTIBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.68%

-18.82%

-0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-2.98%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.63%

-18.82%

-0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.68%

-18.82%

-0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-2.34%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-2.31%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

0.96%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AIMNX и TIBDX

Horizon Active Income Fund (AIMNX) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что AIMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIMNXTIBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

1.54%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

2.56%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

4.25%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.57%

5.59%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

4.71%

+0.35%