PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIMNX с USRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIMNX с USRAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIMNX (Horizon Active Income Fund) and USRAX (Horizon U.S. Defensive Equity Fund) are both mutual funds - AIMNX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Horizon Investments, while USRAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Horizon Investments. Over the past 5 years, AIMNX returned -0.76%/yr vs 10.97%/yr for USRAX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. AIMNX charges 0.89%/yr vs 1.17%/yr for USRAX.

Доходность

Сравнение доходности AIMNX и USRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Active Income Fund (AIMNX) и Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIMNX показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у USRAX с доходностью 9.33%.

AIMNX

1 день
-0.25%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.15%
1 год
4.38%
3 года*
3.46%
5 лет*
-0.76%
10 лет*
0.65%

USRAX

1 день
-0.22%
1 месяц
3.52%
С начала года
9.33%
6 месяцев
10.02%
1 год
20.38%
3 года*
17.50%
5 лет*
10.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIMNX и USRAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AIMNX
Horizon Active Income Fund		0.16%5.04%1.77%5.03%-14.95%-0.78%7.65%2.15%
USRAX
Horizon U.S. Defensive Equity Fund		9.33%15.27%17.68%15.00%-10.73%27.99%5.17%5.87%

Correlation

The correlation between AIMNX and USRAX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2019 г.

0.27

The correlation between AIMNX and USRAX shifts across timeframes, from 0.26 (5 years) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Active Income Fund

Horizon U.S. Defensive Equity Fund

Часто сравнивают с AIMNX:
AIMNX с FNILXAIMNX с QQQAIMNX с VOOAIMNX с SSASXAIMNX с HESGXAIMNX с ARANXAIMNX с HNDRX
Часто сравнивают с USRAX:
USRAX с SPYUSRAX с MOATUSRAX с VOOUSRAX с HESGXUSRAX с HNDRXUSRAX с HNDDXUSRAX с ARANX

Доходность на риск

AIMNX vs. USRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIMNX
Ранг доходности на риск AIMNX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIMNX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIMNX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIMNX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIMNX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIMNX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
USRAX
Ранг доходности на риск USRAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIMNX c USRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Income Fund (AIMNX) и Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIMNXUSRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.10

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
3.02

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

2.89

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.35

13.42

-8.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIMNX vs. USRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIMNX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа USRAX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIMNX и USRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIMNXUSRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.10

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.75

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.75

-0.58

Просадки

Сравнение просадок AIMNX и USRAX

Максимальная просадка AIMNX за все время составила -19.68%, что меньше максимальной просадки USRAX в -23.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIMNX и USRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIMNXUSRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.68%

-23.39%

+3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-7.07%

+4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.78%

-15.66%

+8.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.63%

-19.72%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-0.22%

-5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-4.30%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.52%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности AIMNX и USRAX

Текущая волатильность для Horizon Active Income Fund (AIMNX) составляет 1.43%, в то время как у Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что AIMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIMNXUSRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.97%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

6.99%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

9.75%

-5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

14.73%

-9.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.08%

15.71%

-10.63%

Сравнение комиссий AIMNX и USRAX

AIMNX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии USRAX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIMNX и USRAX

Дивидендная доходность AIMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности USRAX в 6.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIMNX
Horizon Active Income Fund		4.10%4.03%4.29%3.78%1.69%1.88%1.86%2.73%3.51%2.47%1.60%1.66%
USRAX
Horizon U.S. Defensive Equity Fund		6.41%7.01%8.57%2.79%0.80%25.28%0.30%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIMNX and USRAX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USRAX has higher volatility (1.97%) compared to AIMNX (1.43%). In terms of maximum drawdown, AIMNX dropped -19.68% vs USRAX's -23.39%.

USRAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIMNX и USRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор