PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Horizon Active Income Fund (AIMNX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS44053A8870
CUSIP44053A887
ЭмитентHorizon Investments
Дата выпуска29 сент. 2013 г.
КатегорияIntermediate Core-Plus Bond
Минимальные инвестиции$2,500
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия AIMNX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии AIMNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.89%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: AIMNX с FNILX, AIMNX с QQQ, AIMNX с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Horizon Active Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.37%
10.12%
AIMNX (Horizon Active Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Horizon Active Income Fund показал доход в 2.18% с начала года и 8.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Horizon Active Income Fund составила 0.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.92%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.18%19.77%
1 месяц-1.21%-0.67%
6 месяцев3.62%10.27%
1 год8.54%31.07%
5 лет (среднегодовая)-0.32%13.22%
10 лет (среднегодовая)0.27%10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AIMNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.24%-1.15%0.99%-2.34%1.48%0.75%2.12%1.36%1.22%-1.92%2.18%
20233.46%-2.61%1.60%0.36%-1.16%0.12%0.12%-0.89%-2.75%-1.93%5.11%3.84%5.03%
2022-2.69%-1.46%-2.59%-4.54%-0.22%-1.17%1.65%-2.15%-3.80%-1.11%3.00%-0.76%-14.95%
2021-0.70%-0.94%-1.33%1.04%0.20%1.13%0.51%0.06%-0.71%0.00%-0.31%0.30%-0.78%
20201.17%0.39%-2.63%2.05%0.88%0.21%2.94%0.06%-0.61%-0.62%2.48%1.20%7.66%
20191.80%0.46%1.54%0.22%0.92%1.30%-0.11%1.70%-0.42%0.32%-0.21%0.86%8.67%
2018-0.93%-1.25%0.21%-0.53%-0.04%0.11%0.32%0.84%-0.64%-1.61%-0.44%-0.89%-4.78%
20170.74%1.02%0.00%0.93%0.66%-0.00%0.72%0.44%-0.51%-0.21%-0.10%0.35%4.10%
20160.51%0.51%0.61%0.10%-0.16%1.72%0.40%0.18%-0.40%-1.19%-3.73%0.63%-0.92%
20152.48%-0.98%0.10%-0.49%-0.80%-1.59%0.40%-0.53%0.10%0.30%-0.14%-0.50%-1.68%
20141.51%0.54%-0.30%0.50%0.97%0.39%-0.69%0.77%-1.08%0.30%0.37%0.01%3.31%
20130.40%-0.20%-0.77%-0.57%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AIMNX среди mutual funds на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AIMNX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIMNX, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIMNX, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIMNX, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIMNX, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIMNX, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Horizon Active Income Fund (AIMNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AIMNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIMNX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AIMNX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AIMNX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AIMNX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AIMNX, с текущим значением в 6.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.62
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.04

Коэффициент Шарпа

Horizon Active Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.71
2.67
AIMNX (Horizon Active Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Horizon Active Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.34$0.31$0.14$0.18$0.18$0.26$0.31$0.24$0.15$0.16$0.14$0.03

Дивидендный доход

4.21%3.78%1.69%1.88%1.86%2.73%3.51%2.47%1.60%1.66%1.37%0.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Horizon Active Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.20
2023$0.00$0.02$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.15$0.31
2022$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.08$0.14
2021$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.07$0.18
2020$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.08$0.18
2019$0.00$0.02$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.11$0.26
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.15$0.31
2017$0.00$0.02$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.09$0.24
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.10$0.15
2015$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.05$0.16
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.02$0.14
2013$0.03$0.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.71%
-2.59%
AIMNX (Horizon Active Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Horizon Active Income Fund показал максимальную просадку в 19.67%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Horizon Active Income Fund составляет 9.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.67%12 февр. 2021 г.67619 окт. 2023 г.
-11.44%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.8115 июл. 2020 г.90
-6.3%2 февр. 2015 г.98224 дек. 2018 г.12119 июн. 2019 г.1103
-1.73%3 сент. 2020 г.4130 окт. 2020 г.1419 нояб. 2020 г.55
-1.58%5 сент. 2019 г.713 сент. 2019 г.6617 дек. 2019 г.73

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Horizon Active Income Fund составляет 1.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.08%
3.11%
AIMNX (Horizon Active Income Fund)
Benchmark (^GSPC)